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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理题库与答案

第一部分单选题(50题)

1、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）。

A.汇率风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险

【答案】：D

【解析】本题主要考查对不同银行风险类型的理解和判断。A选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，题干中未涉及汇率相关内容，所以A选项错误。B选项，基准风险也叫利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响，而题干并非强调基准利率变动不一致的情况，所以B选项错误。C选项，期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权，与本题描述的情况不符，所以C选项错误。D选项，重新定价风险也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异。在本题中，银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款利息收入固定，而存款利息支出随利率上升增加，这正是由于资产和负债的期限错配导致的银行收益减少风险，符合重新定价风险的定义，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

2、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。

A.正常贷款迁徙率

B.关注类贷款迁徙率

C.可疑类贷款迁徙率

D.预期损失率

【答案】：D

【解析】本题可对各选项与商业银行自身资产质量的相关性进行分析。-A项正常贷款迁徙率：它反映的是正常贷款中变为不良贷款等其他类别的比例情况，能直接体现商业银行正常贷款资产质量的变化，与自身资产质量密切相关。当正常贷款迁徙率上升时，意味着有更多的正常贷款转变为不良状态，资产质量变差。-B项关注类贷款迁徙率：关注类贷款本身就是处于有潜在风险的状态，该迁徙率体现了关注类贷款向不良贷款或其他类别贷款的变动情况，能够反映商业银行对于这部分有潜在风险贷款资产质量的管控情况，与自身资产质量相关程度较高。若关注类贷款迁徙率升高，说明潜在风险向实际不良转化的可能性增加，资产质量面临挑战。-C项可疑类贷款迁徙率：可疑类贷款已经是不良贷款的一种，其迁徙率体现了可疑类贷款最终的走向，是变为损失类贷款还是有部分收回等情况，直接反映了商业银行不良资产中这部分可疑贷款的质量状况，与自身资产质量紧密相关。-D项预期损失率：预期损失率是指未来可能损失的期望值，它更多地是从宏观层面和基于一定统计模型、风险评估等对整体可能面临的损失进行预估，不仅仅取决于商业银行自身的资产质量，还受到宏观经济环境、市场因素、行业趋势等多种外部因素的影响。相比之下，它与商业银行自身资产质量的直接关联程度最低。综上，答案选D。

3、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】：A

【解析】本题可对各风险类型进行分析，结合题干中银行的经营情况判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。-**A选项**：-**信用风险**：该银行贷款主要投向房地产行业，金融危机爆发时，房地产行业可能会出现大量借款人违约的情况，导致银行的信贷资产质量下降，产生信用风险。一旦大量贷款无法收回，银行资金回笼困难，就会影响其流动性。-**市场风险**：资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券在金融危机中价格大幅下跌，银行持有的这些债券价值缩水，面临市场风险。市场风险会导致银行资产价值的波动，影响银行的资金状况和流动性。-**战略风险**：银行董事会明确定位以利润最大化为首要经营目标，将贷款集中投向房地产行业，资金交易集中于高收益的次级债券，这种经营战略在金融危机冲击下，使得银行面临较大风险，战略决策的失误带来了战略风险。战略风险会影响银行的整体运营和发展，进而影响其流动性。所以该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果，A选项正确。-**B选项**：声誉风险是指由商业银行经营、