中级风险管理-中级银行从业试题《中级风险管理》预测试卷附答案详解【达标题】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业试题《中级风险管理》预测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

A.内部人员盗窃客户资料谋取私利

B.委托方伪造收付款凭证骗取资金

C.客户通过代理收付款进行洗钱活动

D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行代理业务中的操作风险相关知识。A选项，内部人员盗窃客户资料谋取私利，这是银行内部人员在操作过程中出现的违规行为，属于操作风险。内部人员在接触客户资料过程中，本应遵守保密和合规要求，但却利用职务之便实施盗窃行为，破坏了银行正常的业务操作流程和安全机制，从而导致操作风险的产生。B选项，委托方伪造收付款凭证骗取资金，是在代理业务操作环节中，委托方通过伪造凭证这种不正当手段来骗取资金，这明显是操作过程中出现的问题，属于操作风险。银行在代理收付款业务时，需要对相关凭证进行审核，而委托方的伪造行为增加了操作的复杂性和风险。C选项，客户通过代理收付款进行洗钱活动，银行在代理收付款业务过程中，有义务对资金的来源和去向进行合理监管，但客户利用代理业务进行洗钱，说明银行在操作过程中可能存在监管漏洞或审核不力等情况，属于操作风险。这反映出银行在业务操作流程中的风险防控措施没有有效发挥作用。D选项，代客理财产品由于市场利率波动而造成损失，这是由于市场因素（市场利率波动）导致的，属于市场风险，而非操作风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，与银行内部操作流程和人员行为无关。综上，答案选D。

2、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。

A.《巴塞尔新资本协议》

B.《资本协议市场风险补充规定》

C.《国际会计准则第39号》

D.《商业银行资本充足率管理办法》

【答案】：A

【解析】2006年《巴塞尔新资本协议》提出了一系列风险计量的规范标准，促使商业银行风险管理模式发生了本质变化。《资本协议市场风险补充规定》主要是针对市场风险相关规定进行补充；《国际会计准则第39号》是关于金融工具会计处理等方面的准则；《商业银行资本充足率管理办法》主要是对商业银行资本充足率的管理作出规定。所以本题答案选A。

3、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。

A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡

B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款

C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款

D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信

【答案】：A

【解析】合格循环零售风险暴露需满足多个条件，包括各类授信形式的规定、对单个借款人的风险暴露规定等。A选项，单笔不超过100万元授信的个人信用卡，符合合格循环零售风险暴露对授信形式以及额度等方面的特征要求，属于合格循环零售风险暴露。B选项，某银行发放一笔50万元、期限1年的微小企业贷款，这是针对微小企业的贷款，不属于零售风险暴露的范畴，零售风险暴露主要是面向个人的。C选项，以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款，其性质是有抵押的信用卡专项分期付款，不符合合格循环零售风险暴露无担保的要求。D选项，某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信，这是小企业的循环授信，不是针对个人的零售业务，不属于合格循环零售风险暴露。综上，正确答案是A。

4、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失

【答案】：B

【解析】本题主要考查操作风险资本的保障对象。A选项，预期损失是指在一定时间内，风险发生的平均损失，通常通过提取损失准备金来覆盖，而不是依靠操作风险资本来保障，所以A选项错误。B选项，操作风险资本是商业银行为抵御非预期损失而持有的资本，非预期损失是指在预期损失之外的可能损失，操作风险资本能够为非预期损失提供保障，故B选项正确。C选项，意外损失并不是一个在操作风险资本保障范畴内的标准概念，一般不涉及以操作风险资本来专门应对，所以C选项错误。D选项，灾难性损失是指极端情况下发生的、可能导致银行倒闭的损失，这种损失发生的概率极低但损失巨大，通常通过购买保险、建立意外损失基金等方式来应对，而不是依靠操作风险资本，所以D选项错误。综上，答案选B。

5、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】：C

【解析】本题可根据期权价值的构成、时间价值和内在价值的相关概念，对各选项进行逐一分析。