银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-39.pdfVIP

银行从业资格考试《风险管理(初级)》历

年真题和解析答案0411-3

1、市场约束参与方不包括()O【单选题】

A.监管部门

B.股东

C.外部中介机构

D.个人存款人

正确答案:D

答案解析:市场约束参与方包括：监管部门、公众存款人、股东、其他

债权人、外部中介机构和其他参与方。选项D：个人存款人属于混淆

选项。

2、信用风险是一种系统性的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案旧

答案解析:信用风险在很大程度上由个案因素决定，观察数据少且不易

获取，因此具有明显的非系统性风险的特征。

3、目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资太附

加要求分别为（）。【单选题】

A.1%、1.5%、2%、2.5%、3%

B.1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%

C.1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%

D.1.5%、2%、2.5%、3.5%、4%

正确答案:B

答案解析:选项B正确：目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分

为5个组别，资本附加要求分别为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%,

一般银行的杠杆率国际标准最低为3%,因此要求的最高杠杆率为

4.75%（3%+3.5%/2）。

4、以下（）不是衡量盈利能力比率的指标。【单选题】

A.销售毛利率=［销（售收入■销售成本）/销售收入］x100%

B.销售净利率=（净利润/销售收入）x100%

C.总资产收益率=净利润/平均总资产

D.权益收益率=税后损益/平均股东权益净额

正确答案:D

答案解析:选项D：权益收益率属于效率比率指标。

5、商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下

列表述正确的有（）o【多选题】

A.市场利率下降会导致银行的净利息收入下降

B.市场利率下降会导致银行的净利息收入上升

C.市场利率上升会导致银行的净利息收入下降

D.市场利率上升会导致银行的净利息收入上升

E.市场利率上升，银行净利息不变

正确答案:A、D

答案解析:当某一段时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资

产敏感型缺口，止匕时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降，

市场利率上升会导致银行的净利息收入上升选（项AD符合题意）。

6、下列关于风险的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.风险是收益的概率分布

B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础

C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念

D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并

不等同于损失本身

正确答案:C

答案解析:选项C说法不正确：损失是一个事后概念，风是一个事前

概念。

7、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有()o【多

选题】

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.自有资本

E.借入资本

正确答案:A、B、C

答案解析:选项ABC正确：根据不同的管理需要和本质特性，商业银

行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。

8、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的匕例

不得超过()，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于

()o【单选题】

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%

正确答案:B

答案解析:选项B正确。商业银行的存贷比应当不高于75%；商业银行

的流动性比例应当不低于25%o

9、风管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。【判

断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:风管理委员会是董事会下设的机构。

10、马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关

系数不于1,分散投资于两就具有降险的作用。【判

等-种资产低风