中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编附答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）

A.资产规模急剧扩张

B.银行股票价格大幅上涨

C.银行评级下调

D.资产质量恶化

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行流动性应急机制中预警信号的相关知识。-A项资产规模急剧扩张：当银行资产规模急剧扩张时，可能意味着银行在短时间内进行了大量的贷款发放或其他资产配置活动。这可能会导致银行资金的快速流出，同时资产质量也可能因为扩张速度过快而难以保证，从而增加流动性风险，属于预警信号。-B项银行股票价格大幅上涨：银行股票价格大幅上涨通常是市场对银行未来盈利预期较好的一种表现，这往往意味着银行的经营状况在市场看来是良好的，并不代表银行面临流动性风险，不属于预警信号。-C项银行评级下调：银行评级是对银行信用状况、经营稳定性等多方面的综合评估。银行评级下调说明其信用状况、经营状况等方面出现了问题，会影响银行的融资能力和市场信心，从而可能引发流动性问题，属于预警信号。-D项资产质量恶化：资产质量恶化意味着银行的贷款等资产可能出现违约、逾期等情况，这会导致银行未来的现金流减少。同时，为了应对资产质量问题，银行可能需要提取更多的准备金，进一步占用资金，影响流动性，属于预警信号。综上，答案选B。

2、下列关于VaR的说法中，错误的是()。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

【解析】本题可对各选项逐一分析来判断其说法是否正确。-A项：均值VaR是以均值为基准测度风险的，该说法正确。均值VaR衡量的是资产收益偏离均值的程度，以此来度量风险。-B项：零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，但其度量的是资产价值的绝对损失，而不是相对损失，所以该项说法错误。-C项：VaR（ValueatRisk，风险价值）的计算涉及置信水平与持有期。置信水平反映了在一定概率下的最大损失，持有期则规定了计算风险的时间范围，不同的置信水平和持有期会得出不同的VaR值，该项说法正确。-D项：计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法。方差-协方差法假设资产收益率服从正态分布，通过计算方差和协方差来确定VaR；历史模型法利用历史数据来估计未来的风险；蒙特卡洛模拟法通过随机模拟来生成大量可能的资产价格路径，进而计算VaR，该项说法正确。综上，说法错误的是B。

3、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。

A.内部模型法

B.权重法

C.内部评级法

D.高级计量法

【答案】：B

【解析】本题考查商业银行计量信用风险加权资产的方法以及贷款损失准备缺口的相关知识。A项内部模型法，它主要用于市场风险的计量，并非用于计量信用风险加权资产时界定贷款损失准备缺口的方法，所以A项不符合题意。B项权重法是商业银行计量信用风险加权资产的一种重要方法，当商业银行采用权重法计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分，B项正确。C项内部评级法是商业银行基于自身内部评级体系来计量信用风险的方法，但题干描述的情况并非对应内部评级法，所以C项错误。D项高级计量法通常是用于操作风险资本计量的方法，与本题所涉及的信用风险加权资产和贷款损失准备缺口的内容无关，所以D项错误。综上，本题答案选B。

4、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。

A.异常

B.正常

C.最好

D.最坏

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行可能面对的市场条件。在商业银行的运营过程中，通常会考虑不同的市场状况。正常的市场条件是商业银行日常运营所面临的常见情况，是业务开展的基本环境，B属于可能面对的市场条件。最好的市场条件意味着市场呈现出有利于商业银行经营的态势，如经济繁荣、利率稳定、市场需求旺盛等，这种情况下银行的业务拓展和盈利空间较大，C属于可能面对的市场条件。最坏的市场条件则是指市场出现极端不利的情况，如经济衰退、金融危机、利率大幅波动等，此时商业银行会面临诸多挑战和风险，D属于可能面对的市场条件。而“异常”并非是一个明确的、用于界定商业银行市场条件的规范表述，它只是一个宽泛的概念，不能像正常、最好、最坏那样，清晰地描述商业银行所面对的具体市场状况，所以A不属于商业银行可能面对的市场条件。综上，答案选A。

5、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利