中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编word版附答案详解.docxVIP

中级风险管理-2025年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编

第一部分单选题(50题)

1、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。

A.6.6%

B.2.4%

C.3.2%

D.4.2%

【答案】：A

【解析】本题可根据投资组合收益率的计算公式来计算该投资组合的收益率。投资组合收益率的计算公式为：投资组合收益率=证券甲预期收益率×证券甲权重+证券乙预期收益率×证券乙权重。已知证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3；证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7。将数据代入公式可得：该投资组合的收益率=8%×0.3+6%×0.7=0.024+0.042=6.6%。故本题正确答案选A。

2、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】：A

【解析】商业银行有效的战略风险管理需将长期战略、短期目标、相关手段与可利用资源紧密相连。A选项风险管理措施是在战略管理过程中，为有效应对各种风险、保障战略目标实现而采取的一系列行动和方法，它能够将长期战略和短期目标在实际操作层面落实，与可利用资源相互配合，是保证战略风险管理有效性的关键要素。B选项员工利益主要涉及员工的薪酬、福利等方面，虽然员工是商业银行运营的重要因素，但它并非是直接连接战略、目标与资源的关键环节。C选项连续营业方案主要侧重于在面临突发情况时如何保证银行的持续运营，是风险管理中的一个特定方面，不能全面涵盖战略风险管理中连接各要素的作用。D选项资本实力是银行的财务基础，是可利用资源的一部分，而不是连接长期战略、短期目标与资源的纽带。所以本题正确答案是A。

3、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。

A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类

B.情景分析法采用类似于备忘录的形式

C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法

D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法

【答案】：C

【解析】本题可对各选项逐一进行分析：-A项：分析风险并非是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类。发现商业银行所面临的风险种类的是风险识别，而分析风险是在识别风险的基础上对风险发生的可能性、影响程度等进行分析，所以A项错误。-B项：情景分析法是通过模拟未来可能发生的情景来评估风险，并不是采用类似于备忘录的形式。采用类似于备忘录形式的是失误树分析法，所以B项错误。-C项：分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从而分析这些风险因素对风险的影响程度。可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，该项表述正确。-D项：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是专家调查列举法，而非资产财务状况分析法，所以D项错误。综上，正确答案是C。

4、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】本题可先根据违约概率和违约回收率计算预期损失，再结合信用VaR与预期损失、非预期损失的关系求出非预期损失。###步骤一：计算预期损失（EL）预期损失是指在一定时间内，由可能发生的违约事件所导致的平均损失。其计算公式为：\(EL=PD\times(1-RR)\timesEAD\)，其中\(PD\)为违约概率，\(RR\)为违约回收率，\(EAD\)为违约风险暴露。已知借款人申请的贷款金额\(EAD=100\)万，违约概率\(PD=2.5\%=0.025\)，违约回收率\(RR=40\%=0.4\)，将数据代入公式可得：\(EL=0.025\times(1-0.4)\times100=0.025\times0.6\times100=1.5\)（万）###步骤二：明确信用VaR、预期损失和非预期损失的关系在信用风险管理中，信用\(VaR\)（在险价值）是指在一定的置信水平下，某一金融资产或证券组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。它与预期损失（EL）和非预期损失（UL）存在如下关系：\(信用VaR=预期损失+非预期损失\)，即\(VaR=EL+UL\)。###步骤三：计算非预期损失（UL）已知信用\(VaR=10\)万，预期损失\(EL=1.5\)万，将数据代入上述公式可得：\(UL=VaR-EL=10-1.5=8.