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中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编
第一部分单选题(50题)
1、下列说法正确的是（）。
A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况
D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键
【答案】：D
【解析】本题主要考查对市场风险管理中各主体职责及关键因素的理解。A.高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，而董事会是最终承担对市场风险管理实施监控的责任，并非负责制定、审查和监督执行相关操作规范，所以该项说法错误。B.董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，并非高级管理层，高级管理层主要是负责具体的管理执行工作，所以该项说法错误。C.监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况，并非只监督董事会，范围表述不准确，所以该项说法错误。D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。只有保持独立性，才能确保风险管理部门能够客观、公正地进行风险评估和管理，避免受到业务经营部门利益的干扰，所以该项说法正确。综上，本题正确答案是D。
2、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。
A.已造成损失
B.预期损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
【答案】：A
【解析】人们通常按金融风险造成的损失将其划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失；非预期损失是在一定置信水平下，超过预期损失的那部分损失；灾难性损失则是指异常罕见的、可能导致系统崩溃的重大损失。而“已造成损失”并非是按金融风险造成的损失进行分类的常规类别。所以答案选A。
3、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。
A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机
B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验
C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响
D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险
【答案】：C
【解析】本题主要考查商业银行处理投诉和批评的相关知识，关键在于判断各选项是否符合商业银行正确处理投诉和批评以维护声誉的理念。A项：将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机，这种做法有助于商业银行更好地了解客户需求、意见和关注点，从而改进自身服务和业务，是正确处理投诉和批评以维护声誉的合理方式，所以该项恰当。B项：从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验，能够使商业银行提前察觉可能出现的声誉问题，进而采取相应措施加以防范和应对，有利于维护其声誉，该项恰当。C项：虽然商业银行在处理投诉和批评时可以进行一定的风险评估，但由于投诉和批评的情况复杂多变，受到众多不确定因素的影响，很难做到准确预测其可能造成的风险损失及影响，该项表述过于绝对，不恰当。D项：通过投诉和批评深入发掘自身潜在的风险，能够帮助商业银行及时发现经营管理中存在的问题，进而采取措施加以改进，从而有效维护其声誉，该项恰当。综上，最不恰当的描述是C。
4、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
A.等于631万美元
B.大于631万美元
C.小于631万美元
D.小于473万美元
【答案】：C
【解析】本题可根据风险价值（VaR）的性质来确定该商业银行交易账簿的VaR总值的范围。风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。在市场风险度量中，当考虑多种风险因素时，由于不同风险因素之间存在一定的相关性，VaR具有分散化效应，即投资组合的VaR值通常小于其所含单项资产VaR值的简单加总。已知该商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，若不考虑股票风险和商品风险，将利率风险VaR值与汇率风险VaR值简单相加可得：552+79=631（万美元）。但由于不同风险之间存在分散化效应，所以这家商业银行交易账簿的VaR总值应小于各单项风险VaR值的简单加总631万美元，即小于631万美元，答案选C。
5、风险事件：
A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍
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