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押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库
第一部分单选题(50题)
1、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。
A.国别评级
B.主权评级
C.法人客户评级
D.个人客户评级
【答案】：A
【解析】本题主要考查不同风险评级中是否包含违约概率。A选项国别评级主要反映的是一个国家的政治、经济、社会等多方面的综合风险状况，侧重于对一个国家宏观层面的风险评估，其评级结果通常不包含违约概率。B选项主权评级是对主权国家或地区政府的信用风险进行评估，违约概率是评估主权信用风险的重要因素之一，所以主权评级结果包含违约概率。C选项法人客户评级是对企业法人等客户的信用风险进行评估，会考虑该法人客户的违约可能性，即违约概率是法人客户评级的重要内容之一。D选项个人客户评级是对个人客户的信用风险进行评估，同样会涉及到对个人违约概率的测算和考量。综上，答案选A。
2、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
【答案】：D
【解析】这道题主要考查对不同风险对冲方式概念的理解。-**A选项**：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，这种风险无法通过分散投资加以消除，不能简单地通过衍生产品市场进行对冲，所以A选项不符合。-**B选项**：非系统性风险是指对某个行业或个别证券产生影响的风险，它通常由某一特殊的因素引起，与整个证券市场的价格不存在系统的全面联系，一般可通过资产组合分散，并非题目所描述的情况，所以B选项不正确。-**C选项**：自我对冲是指利用资产负债表或相关业务调整来对冲风险，并非通过衍生产品市场对冲，所以C选项错误。-**D选项**：非自我对冲即对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，而通过衍生产品市场进行对冲，这与题目表述相符，因此D选项正确。综上，答案选D。
3、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
C.管机构、管风险、管制度、提高透明度
D.管法人、管流程、管内控、提高透明度
【答案】：A
【解析】本题考查国务院银行业监督管理机构提出的理念。在银行监管工作中，国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。“管法人”是指坚持法人监管，重视对每个银行业金融机构总体金融风险的把握、防范和化解，这有助于从整体层面把控银行的运营和风险。“管风险”即注重对风险的识别、计量、监测和控制，通过各种监管手段确保银行能够有效管理各类风险。“管内控”强调内部控制机制的重要性，促使银行业金融机构建立健全内部控制体系，提高经营管理的安全性和稳健性。“提高透明度”要求银行业金融机构真实、准确、完整、及时地披露信息，便于监管机构、投资者和社会公众了解其经营状况和风险水平，增强市场约束。B选项中“管制度”并非该理念内容，制度是内控等方面的一部分，不能准确概括该监管理念。C选项“管机构”不准确，核心是管法人，机构的表述过于宽泛，且“管制度”也不是该理念内容。D选项“管流程”不属于该监管理念范畴，该理念强调的是法人、风险、内控和透明度。综上，正确答案是A。
4、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。
A.3
B.2
C.2.5
D.5
【答案】：C
【解析】本题主要考查商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，非零售风险暴露的有效期限。商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，对于有效期限有明确规定，其中回购类交易的有效期限是0.5年，而其他非零售风险暴露的有效期限是2.5年。A选项3年，不符合相关规定；B选项2年，也不正确；D选项5年同样不是该类非零售风险暴露的有效期限。所以本题正确答案为C。
5、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。
A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
【答案】：D
【解析】该题正确答案为D。逐一分析各选项：A，流动性风险识别主要是运用各种方法和技术，查找出可能引起流动性风险的因素和潜在风险源等，题干强调的是采取措施控制风险，并非单纯的识别风险，所以A错误。B，流动性风险计量是对流动性风险的大小、程度等进行量化计算和评估，题干重点在于采取手段控制风险而非计量，所以B错误。C，流动性风险监测是对流动性风险状况进行持续的观察、分析和预警，而题干核心是采取合适手段减少并控制风险，
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