押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库【a卷】附答案详解.docxVIP

押题宝典中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％

【答案】：D

【解析】核心负债比例是指核心负债与总负债的比率，该比率用于衡量银行负债的稳定性。其计算公式为：核心负债比例=核心负债÷总负债×100%。在本题中，已知该商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，将数据代入公式可得：核心负债比例=3000÷7500×100%=40%。因此，答案选D。

2、以下关于期权的论述，错误的是（）。

A.期权价值由时间价值和内在价值组成

B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值

C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零

D.价外期权的内在价值为零

【答案】：C

【解析】本题可根据期权价值的构成、时间价值和内在价值的相关概念，对各选项进行逐一分析。-**A项**：期权价值由时间价值和内在价值组成。期权的内在价值是指期权立即执行时所能获得的收益，时间价值则是期权价值超过内在价值的部分，该项表述正确。-**B项**：在到期前，即使期权内在价值为零，仍然存在时间价值。期权的时间价值反映了期权在到期前，标的资产价格波动可能给期权持有者带来的潜在收益机会，所以在到期前，即便当前内在价值为零，由于未来标的资产价格存在波动可能，期权依然具有时间价值，该项表述正确。-**C项**：对于一个买方期权而言，当标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权为平价期权，此时内在价值为零，但时间价值并不为零。因为在期权到期前，标的资产价格仍有上涨或下跌的可能，这种不确定性使得期权具有一定的价值，也就是时间价值，所以该项表述错误。-**D项**：价外期权是指期权的执行价格高于（对于看涨期权）或低于（对于看跌期权）标的资产的即期市场价格的期权，此时立即执行期权无法获得收益，即内在价值为零，该项表述正确。综上，答案选C。

3、下列不属于单币种敞口头寸的是()。

A.即期净敞口头寸

B.远期净敞El头寸

C.总敞口头寸

D.期权敞口头寸

【答案】：C

【解析】单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及期权敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。A选项即期净敞口头寸是即期外汇买卖形成的敞口头寸；B选项远期净敞口头寸是远期外汇交易形成的敞口头寸；D选项期权敞口头寸是期权交易产生的敞口头寸。而C选项总敞口头寸是指各种货币敞口头寸相加的总和，它不是单币种敞口头寸的具体类别。所以不属于单币种敞口头寸的是总敞口头寸，答案选C。

4、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。

A.风险对冲

B.风险补偿

C.风险对冲

D.风险规避

【答案】：B

【解析】本题考查对风险管理策略的理解。A项：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。题干中并未涉及通过其他资产或衍生产品来对冲风险，所以A项不符合题意。B项：风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。在本题中，甲企业信用等级高于乙企业，意味着乙企业的信用风险相对较高，商业银行为了补偿承担乙企业较高风险可能带来的损失，对乙企业收取更高的贷款利率，这体现了风险补偿策略，所以B项正确。C项：同A项，这里的风险对冲与题干描述的风险管理策略不相符，所以C项错误。D项：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。而题干中商业银行并没有拒绝乙企业的业务，而是通过提高贷款利率来管理风险，所以D项不符合题意。综上，答案选B。

5、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。

A.转移风险

B.传染风险

C.货币风险

D.主权风险

【答案】：A

【解析】本题考查对不同风险概念的理解。A选项转移风险，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险，与题目所描述的内容相符。B选项传染风险，通常是指一个市场或机构出现问题后，通过各种渠道迅速扩散到其他市场或机构，引发系统性风险的可能性，与题目中描述的因外汇储备或管制导致无法偿还境外债务的风险含义不同。C选项货币风险，一般是指由于汇率变动而导致的资产或负债价值的不确定性，主要侧重于汇率波动带来的影响，并非是因外汇储备不足或外汇管制导致无法偿还外债的风险。D选项