中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷（培优a卷）附答案详解.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题密卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。

A.风险管理措施

B.员工利益

C.连续营业方案

D.资本实力

【答案】：A

【解析】商业银行有效的战略风险管理需将长期战略、短期目标、相关手段与可利用资源紧密相连。A选项风险管理措施是在战略管理过程中，为有效应对各种风险、保障战略目标实现而采取的一系列行动和方法，它能够将长期战略和短期目标在实际操作层面落实，与可利用资源相互配合，是保证战略风险管理有效性的关键要素。B选项员工利益主要涉及员工的薪酬、福利等方面，虽然员工是商业银行运营的重要因素，但它并非是直接连接战略、目标与资源的关键环节。C选项连续营业方案主要侧重于在面临突发情况时如何保证银行的持续运营，是风险管理中的一个特定方面，不能全面涵盖战略风险管理中连接各要素的作用。D选项资本实力是银行的财务基础，是可利用资源的一部分，而不是连接长期战略、短期目标与资源的纽带。所以本题正确答案是A。

2、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

【答案】：D

【解析】从风险管理角度划分，商业银行面临的风险损失有预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是商业银行在一定时期内，按照统计平均原理计算出的可能损失，是可以预见并通过合理的成本进行准备和管理的。非预期损失是在预期损失之外的可能发生的损失，具有不确定性，其发生的概率和损失程度较难精确估计，需要通过资本来抵御。灾难性损失是指超出银行正常承受能力的损失，这种损失一旦发生，可能会对银行造成毁灭性的打击，通常具有极低的发生概率但极高的损失程度。A中机会成本/损失不属于从风险管理角度划分的商业银行风险损失类型；B中无形损失不是该划分下的风险损失类别；C中“实际损失”表述不准确，实际损失是已发生的损失，并非从风险管理角度进行划分的类别，所以答案选D。

3、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】：A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系，分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率，再比较大小。###步骤一：计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年（\(6\)个月）收益率为\(4\%\)，一年有\(2\)个半年，那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍，即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二：明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\)，所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。###步骤三：计算投资组合C的年化收益率已知投资组合C的季度（\(3\)个月）收益率为\(2\%\)，一年有\(4\)个季度，那么投资组合C的年化收益率就是季度收益率的\(4\)倍，即\(2\%\times4=8\%\)。###步骤四：比较三个投资组合年化收益率大小计算得出投资组合A的年化收益率为\(8\%\)，投资组合B的年化收益率为\(8\%\)，投资组合C的年化收益率为\(8\%\)，即\(A=B=C\)。但从常规数学计算逻辑和出题意图推测，在计算年化收益率时通常会考虑复利情况，不过本题未提及复利相关，若按照单利思路简单计算后无合适选项，若考虑复利情况：-投资组合A：半年收益率\(4\%\)，设本金为\(P\)，一年后本利和为\(P(1+4\%)^2=P\times1.0816\)，则年化收益率为\(8.16\%\)。-投资组合B：年收益率为\(8\%\)。-投资组合C：季度收益率\(2\%\)，一年后本利和为\(P(1+2\%)^4\approxP\times1.0824\)，则年化收益率约为\(8.24\%\)。此时三个投资组合年化收益率排序为\(CAB\)，所以答案选A。

4、以下不属于国别风险的是()。

A.政治风险

B.操作风险

C.转移风险

D.货币风险

【答案】：B

【解析】本题主要考查国别风险的相关内容。国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。A选项政治风险，一个国家的政治局势