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中级银行从业资格考试中级风险管理历年试题1
第一部分单选题(50题)
1、巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）。
A.10天
B.20天
C.30天
D.40天
【答案】：C
【解析】巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置的流动性期限中，通常有10天、20天、40天等，而30天并不在其设置范围之内，所以答案选C。
2、关于国家风险的说法不正确的是（）。
A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险
B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险
C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的
D.个人一般不会遭受国家风险
【答案】：D
【解析】本题主要考查对国家风险相关知识的理解。A选项：国家风险是指在国际经济活动中，由于一国或地区经济、政治、社会变化及事件，致使他国的经济主体遭受损失的可能性。而在同一个国家范围内的经济金融活动，不存在不同国家之间的风险因素，所以不存在国家风险，该选项说法正确。B选项：从分类上看，国家风险通常分为政治风险、社会风险和经济风险。政治风险涉及政治动荡、政策变化等；社会风险涵盖社会不稳定、民族冲突等；经济风险包括经济衰退、汇率波动等，该选项说法正确。C选项：国家风险是由债务人所在国家的行为引起的，比如该国的政治决策、经济政策等方面的变动，可能会使债权人面临损失，该选项说法正确。D选项：个人在国际经济活动中，也可能会遭受国家风险。例如，个人在国外进行投资、旅游等活动，如果所在国家发生政治动荡、经济危机等情况，个人的财产、人身安全等都可能受到影响，所以并非个人一般不会遭受国家风险，该选项说法错误。综上，本题答案选D。
3、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。
A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成
B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件
D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
【答案】：B
【解析】本题可根据我国银行监管法律法规的效力等级及各层级法律规范的定义，对各选项进行逐一分析。A选项：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架的确由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。该说法符合我国银行监管法律体系的实际情况，是正确的。B选项：行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。但行政法规的效力低于法律，而不是等同于法律。法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的，其效力层级高于行政法规。所以该选项说法错误。C选项：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。这是规章制定的常见方式和权限范围，该说法正确。D选项：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分。此描述准确说明了法律的制定主体、依据和在法律框架中的地位，说法正确。综上，答案选B。
4、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。
A.多重
B.单一
C.个别
D.集中
【答案】：B
【解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。单一风险的压力测试主要是对某一特定风险因素进行深入分析和评估，通过模拟该风险因素在极端情况下的变化，来衡量其对金融机构资本充足率的影响。这是构建资本充足率压力测试框架的基础，因为只有准确把握单一风险的特征和影响，才能在此基础上综合考虑其他风险因素，进行更为全面和复杂的多重风险压力测试等。而多重风险是在单一风险基础上综合考量多个风险因素；个别通常强调个体差异，但并非资本充足率压力测试框架基础所强调的概念；集中风险侧重于风险的集中程度，也不是基础。所以本题正确答案选B。
5、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?
【答案】：D
【解析】逐一分析各内容：A.对大多数银行而言，最大、最明显的信用风险来源是贷款，而非存款。存款是银行的资金来源，本身并不直接产生信用风险，贷款业务中，借款人可能违约从而使银行面临信用风险，所以A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中。表外业务虽然不直接反映在
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