中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）完整答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）

第一部分单选题(50题)

1、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】：A

【解析】信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。题干描述的正是信用风险的定义，所以A符合题意。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。题干内容并非是关于操作方面的风险描述，所以B不符合。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。题干未涉及市场价格变动相关内容，所以C不符合。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。这与题干描述的风险特征不同，所以D不符合。综上，答案选A。

2、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。

A.情景分析法

B.资产财务状况分析法

C.制作风险清单

D.专家调查列举法

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行最基本、最常用的风险识别方法。A选项，情景分析法是通过对多种情景下的风险状况进行分析和评估，能够帮助银行考虑不同情况下的潜在风险，但它并非最基本、最常用的风险识别方法。B选项，资产财务状况分析法主要是对银行的资产负债表、损益表等财务报表进行分析，以评估银行的财务健康状况和潜在风险，它也不是最基本、最常用的风险识别方法。C选项，制作风险清单是将可能面临的风险逐一列举出来，是商业银行最基本、最常用的风险识别方法。通过制作风险清单，可以系统地识别银行面临的各种风险，为后续的风险评估和管理提供基础。所以C选项正确。D选项，专家调查列举法依靠专家的经验和知识，对可能的风险进行列举和评估，这种方法主观性较强，且相对较为复杂，不是最基本、最常用的方法。综上，答案选C。

3、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

【答案】：C

【解析】首先来看A。商业银行的经营管理应体现“安全性、流动性、效益性”相统一的原则，并非“效益优先”，安全性是前提，流动性是条件，效益性是目标，所以A错误。接着看B。内部控制的建设、执行与监督、评价职责应分离，不能由同一部门负责，以保证监督和评价的独立性和客观性，所以B错误。再看C。内部控制的监督、评价部门需要有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道，这样才能确保监督和评价结果能及时反馈给决策层，使问题得到及时处理，保证内部控制的有效性，所以C正确。最后看D。内部控制须有高度的权威性，商业银行的所有人员，包括董事会和高级管理层都不得拥有不受内部控制约束的权力，所以D错误。综上，正确答案是C。

4、香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在（）以上。

A.15％

B.20％

C.25％

D.30％

【答案】：A

【解析】本题考查香港金融管理局对商业银行一级流动资产比率的建议标准。香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率维持在15％以上，所以应选A。

5、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。

6、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。

A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定

B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限

C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露

D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权