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中级银行从业资格之中级风险管理题库整理复习资料
第一部分单选题(50题)
1、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.声誉风险
B.信用风险
C.市场风险
D.战略风险
【答案】：D
【解析】这道题主要考查对不同类型风险概念的理解以及它们在商业银行管理中的应用。解题的关键在于明确题干中商业银行面临的发展困局以及要提升长期竞争能力和优势这一目标，然后分析每个选项与该目标的契合度。A项，声誉风险主要是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。虽然声誉对于商业银行也很重要，但它并非直接针对题干中所描述的收益下降、产品/服务成本增加和过剩等发展困局，也不能直接有效提升长期竞争能力和优势，所以A项不符合题意。B项，信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性，它更多地涉及到信贷业务中的违约风险。题干中并未突出信用方面的问题，重点是商业银行整体的发展困境和长期竞争力，所以B项也不合适。C项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。它主要关注市场价格波动对银行的影响，与题干中所强调的产品/服务和长期竞争能力的关联性不大，因此C项也不正确。D项，战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。题干中商业银行面临的收益下降、产品/服务成本增加和过剩等问题，都与银行的战略规划和决策密切相关。通过重视并强化战略风险管理，银行可以更好地规划自身发展方向，合理调整业务布局，从而有效提升长期竞争能力和优势，所以D项正确。综上，答案为D。
2、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等
C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合
D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
【答案】：B
【解析】本题主要考查风险管理与商业银行经营的关系。A选项，承担和管理风险是商业银行的基本职能，银行在经营过程中不可避免地要面对各种风险，同时对风险的有效管理能够促使银行不断探索新的业务领域和方法，是商业银行业务不断创新发展的原动力，该项说法正确。B选项，风险管理能够从根本上改变商业银行的经营模式。传统的商业银行经营模式可能存在片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营问题，而通过有效的风险管理，可以使银行更加注重风险与收益的匹配，实现向精细化管理模式的转变，所以该项中“不能从根本上改变”说法错误。C选项，风险管理可以对各类风险进行评估和计量，从而为商业银行风险定价提供依据，并且能够根据风险状况对金融资产和业务组合进行合理配置和有效管理，该项说法正确。D选项，健全的风险管理体系可以降低银行面临的风险损失，提高银行的信誉和稳定性，进而吸引更多的客户和资金，为商业银行创造价值，该项说法正确。综上，答案选B。
3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
【答案】：B
【解析】本题可根据所给内容对各选项逐一分析。-A选项内容虽然在给定文本中未提及，但在实际的金融风险管理逻辑中，计量交易对手信用风险加权资产前，确实需要先获得交易对手信用风险暴露数据，该说法在原理上正确。-B选项，文本中提到“为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力”“要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架”，这里并没有明确表明交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险，无中生有，该说法错误。-C选项，场外衍生品交易的定义就是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易，该说法是符合金融市场基本概念的，是正确的。-D选项，交易对手信用风险指的就是由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险，此说法准确无误。本题
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