中级银行从业资格之中级风险管理高分题库及答案详解（考点梳理）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理高分题库

第一部分单选题(50题)

1、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负

B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致

C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小

【答案】：B

【解析】本题可根据债券凸性的相关知识，对各选项逐一分析来判断其正确性。A选项，在债券收益率变动时，凸性引起的修正始终为正。因为凸性反映了债券价格-收益率曲线的弯曲程度，它使得债券价格在收益率下降时上升的幅度大于在收益率上升时下降的幅度，所以在债券收益率下降时，凸性带来的价格修正为正，而不是负，该选项错误。B选项，凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数。它衡量了债券价格-收益率曲线的弯曲程度，反映了债券价格随收益率变动的非线性特征，此选项正确。C选项，凸性越大，表明债券价格-收益率曲线的弯曲程度越大，而不是越小。凸性越大，债券价格对收益率变化的敏感性在收益率变化较大时的非线性特征越明显，即曲线越弯曲，该选项错误。D选项，一般情况下，期限越长、票面利率越低的债券，凸性越大；而修正久期与凸性并没有必然的“修正久期一般情况下，债券的凸性越小”这种关系。凸性和修正久期是衡量债券利率风险的两个不同指标，各自有着不同的影响因素和计算方式，该选项错误。综上，本题正确答案选B。

2、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。

A.贷款重组

B.贷款转让

C.贷款审批

D.资产证券化

【答案】：A

【解析】本题考查对商业银行不同业务操作概念的理解。A项：贷款重组是指银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款作出调整的过程。当某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，展期处理属于对借款合同还款条款的调整，所以这种操作属于贷款重组，A项正确。B项：贷款转让通常是指贷款银行将其所有的贷款债权转让给其他金融机构的行为，并非是对原有贷款的还款条款进行调整，与题干中对原有贷款展期处理的操作不符，B项错误。C项：贷款审批是指银行按照相关政策、制度和程序，对贷款申请进行审查、评估并决定是否批准贷款的过程，而题干描述的是在贷款发放后因债务人履约问题对贷款进行的后续处理，并非贷款审批环节，C项错误。D项：资产证券化是将缺乏流动性但具有可预期收入的资产，通过在资本市场上发行证券的方式予以出售，以获取融资，提高资产的流动性。它与对某一债务人原有贷款的展期处理没有直接关系，D项错误。综上，答案选A。

3、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化

【答案】：D

【解析】此题考查信用风险管理委员会重新设定限额的情形。A选项，经济和市场状况的较大变动会对信用风险产生影响，例如经济衰退可能导致企业违约率上升，市场波动可能使资产价值发生变化，这就需要信用风险管理委员会重新评估并设定限额，以适应新的经济和市场环境。B选项，新的监管机构的建议往往代表着监管方向和要求的改变，信用风险管理委员会需要依据这些建议来调整限额，以确保企业的信用风险管理符合监管规定。C选项，年度进行业务计划和预算时，企业的业务目标、经营策略等会发生变化，相应的信用风险敞口也会有所不同，所以需要重新设定限额来匹配新的业务规划。D选项，授信集中度限额本身就是信用风险管理委员会设定和管理的内容之一，它的变化是限额调整的结果，而不是重新设定限额的原因。所以D不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的情况。综上，答案是D。

4、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（）

A.85%

B.75%

C.0

D.50%

【答案】：B

【解析】本题考查我国监管要求下商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重。根据我国相关监管规定，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为75%。A选项85%不符合相关规定；C选项0通常不是对符合标准的微型和小型企业债权的风险权重；D选项50%也不符合标准。综上，正确答案是B。

5、在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行监督管理机构提出的监管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管内控、提高透明度

B.管机构、管风险、管制度、提高透明度

C.管法人、管风险、管制度、提高透明度

D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

【答案】：D

【解析】国务院银行监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础