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中级银行从业资格之中级风险管理题库练习精品
第一部分单选题(50题)
1、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险
B.汇率风险
C.商品风险
D.操作风险
【答案】：D
【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。它是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险等市场风险非常有效的办法。A选项，利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性，可通过利率互换等衍生工具进行风险对冲，将固定利率转换成浮动利率或者反之，从而降低利率波动带来的风险。B选项，汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，商业银行可利用外汇远期、外汇期货等工具对冲汇率波动带来的风险。C选项，商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，可通过商品期货等对冲商品价格变动的风险。D选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，它具有内生性、不确定性大等特点，很难通过投资或购买与操作风险负相关的资产或衍生产品来对冲，通常采用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等策略进行管理。综上，不能采用风险对冲策略进行管理的是操作风险，答案选D。
2、下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
A.超额贷款损失准备可计入部分
B.优先股及其溢价
C.资本公积及盈余公积可计入部分
D.一般风险准备可计入部分
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行二级资本的相关知识。商业银行的二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具。A选项：超额贷款损失准备可计入部分属于商业银行的二级资本。超额贷款损失准备是银行针对贷款可能发生的损失所提取的准备金，当银行面临风险时，可用于吸收损失，因此可计入二级资本。B选项：优先股及其溢价属于其他一级资本，主要是为了满足银行在经营过程中的资本补充需求，增强银行的资本实力和抗风险能力，但不属于二级资本。C选项：资本公积及盈余公积可计入部分属于核心一级资本。核心一级资本是银行最核心的资本组成部分，具有最强的损失吸收能力，为银行的持续经营提供了坚实的基础，并非二级资本。D选项：一般风险准备可计入部分也属于核心一级资本，用于弥补尚未识别的可能性损失，是银行稳健经营的重要保障，不属于二级资本。综上，答案选A。
3、下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。
A.已上市的中型企业
B.刚由事业单位改制而成的企业
C.财务制度健全的小型企业
D.即将上市的大型企业
【答案】：C
【解析】本题可根据专家判断法的特点，逐一分析各选项企业的情况。专家判断法是一种依赖信贷专家的专业知识、经验和判断能力来对客户信用进行评估的方法。一般来说，财务制度健全的企业，其财务数据等信息相对准确、规范，便于信贷专家依据这些信息进行信用评估。A选项，已上市的中型企业，这类企业通常受到较为严格的信息披露监管，市场上有较多的公开信息可供分析。并且上市企业往往有比较成熟的信用评级体系和模型，更适合采用基于数据模型的定量分析方法进行信用评级，而非单纯依靠专家判断法，故A选项不适合。B选项，刚由事业单位改制而成的企业，其经营模式、财务状况等可能处于转型和调整阶段，相关数据和信息不稳定，且与传统企业的运营特点存在差异，专家难以依据以往经验和常规方法进行准确判断，故B选项不适合。C选项，财务制度健全的小型企业，其财务数据规范，专家可以依据健全的财务制度所提供的准确信息，结合自身的专业知识和经验，对企业的信用状况进行较为准确的评估，所以这类企业最适合采用专家判断法进行信用评级，故C选项适合。D选项，即将上市的大型企业，其在上市筹备过程中，通常会有较为专业的金融机构进行辅导和规范，财务和经营等各方面的信息比较透明和规范。而且大型企业的业务复杂多样，运用数据模型等定量分析方法能够更全面、客观地评估其信用风险，故D选项不适合。综上，答案是C。
4、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。
A.债务人评级
B.债项评级
C.不良贷款评级
D.贷款评级
【答案】：B
【解析】商业银行内部评级具有彼此独立、特点鲜明的两个维度。第一维度客户评级针对客户的违约风险，而第二维度需要反映交易本身特定的风险要素。A选项债务人评级，其实在本题语境下，客户评级在某种程度上已经可看作对债务人违约风险的考量，并非交易本身特定风险要素的体现，所以A选项不符合。B选项债项评级，它重点关注的是交易本身的特征，包括贷款的抵押情况、还
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