中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷附参考答案详解【巩固】.docxVIP

中级风险管理-中级银行从业资格考试《中级风险管理》押题卷

第一部分单选题(50题)

1、资本充足率的定期压力测试至少（）一次。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

【答案】：B

【解析】题目考查资本充足率定期压力测试的频率。资本充足率的定期压力测试是金融监管中的重要环节，对于评估银行等金融机构在特定压力情景下的资本承受能力至关重要。按照相关规定和监管要求，资本充足率的定期压力测试至少一年进行一次。所以答案选B。

2、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】：A

【解析】人们通常按金融风险造成的损失将其划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是基于历史数据和统计分析，在正常情况下预计会发生的损失；非预期损失是在一定置信水平下，超过预期损失的那部分损失；灾难性损失则是指异常罕见的、可能导致系统崩溃的重大损失。而“已造成损失”并非是按金融风险造成的损失进行分类的常规类别。所以答案选A。

3、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。

A.3

B.2

C.2.5

D.5

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，非零售风险暴露的有效期限。商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，对于有效期限有明确规定，其中回购类交易的有效期限是0.5年，而其他非零售风险暴露的有效期限是2.5年。A选项3年，不符合相关规定；B选项2年，也不正确；D选项5年同样不是该类非零售风险暴露的有效期限。所以本题正确答案为C。

4、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（）。

A.利率变动方向

B.利率变动水平

C.利率周期转折点的预测

D.利率最大化的时间

【答案】：D

【解析】该题主要考查银行账户利率风险管理计算方法中利率预测的内容。银行账户利率风险管理计算方法里的利率预测主要围绕利率变动的方向、水平以及周期转折点等方面展开。A选项，利率变动方向即预测利率是上升还是下降，这是利率预测的重要内容。因为不同的利率变动方向会对银行的资产负债等产生不同的影响，如果预期利率上升，银行可能会调整资产负债结构以应对。B选项，利率变动水平指的是预测利率上升或下降的幅度大小。明确利率变动水平有助于银行更精准地估算收益和风险，例如根据利率变动水平来调整贷款定价。C选项，利率周期转折点的预测能帮助银行把握利率在不同周期阶段的转换时机，提前做好相应的业务调整和风险防控。而D选项，利率最大化并非利率预测的常规内容，利率受多种经济因素和市场条件影响，在实际中难以准确预测其达到最大化的具体时间。所以本题答案选D。

5、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

A.-0.2%～0.4%

B.-0.05%～0.1%

C.-0.05%～0.25%

D.0.1%～0.25%

【答案】：A

【解析】本题可根据正态分布的性质来计算该外汇投资组合当日收益率有95%可能性的取值范围。对于正态分布，约95%的数据会落在均值加减两倍标准差的区间内。已知该外汇投资组合的日平均收益（即均值）为0.1%，标准差为0.15%。那么下限值为：均值-两倍标准差=0.1%-2×0.15%=0.1%-0.3%=-0.2%。上限值为：均值+两倍标准差=0.1%+2×0.15%=0.1%+0.3%=0.4%。所以，在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在-0.2%～0.4%，答案是A。

6、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。

【答案】：C

【解析】本题可通过对每个选项进行分析，判断其是否正确，进而得出说法错误的内容。A选项：战略规划是商业银行战略管理的重要环节，它从宏观战略层面开始，确立整体的发展方向和目标。但仅有宏观层面的规划是不够的，还需将其具体