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中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编
第一部分单选题(50题)
1、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.CreditMetrics模型
B.CreditPortfolioView模型
C.CreditRisk+模型
D.CreditMonitor模型
【答案】：B
【解析】这道题主要考查对国际银行业中多种信用风险组合模型特点的掌握。A是CreditMetrics模型，它是基于资产组合理论和VaR（风险价值）技术，通过计算资产组合价值变化的分布来衡量信用风险，并非直接将转移概率与宏观因素关系模型化，故A不符合题意。B是CreditPortfolioView模型，该模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，随后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，进而得出模型中的一系列参数值，所以B符合要求。C是CreditRisk+模型，它是一种基于保险精算原理的信用风险模型，主要关注违约风险，不涉及将转移概率与宏观因素关系模型化，故C不符合。D是CreditMonitor模型，它是基于期权定价理论的信用监测模型，主要用于对企业信用状况进行实时监测，也不是将转移概率与宏观因素关系模型化，故D不符合。综上，答案选B。
2、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。
A.弱，佳，低
B.强，佳，低
C.强，佳，高
D.有影响，但不确定
【答案】：B
【解析】资产的流动性与资产变现能力、银行流动性状况和流动性风险密切相关。资产变现能力是衡量资产流动性的关键指标，变现能力越强，意味着资产能够在更短的时间内以合理的价格转化为现金。当资产能够迅速变现时，银行在面临资金需求时就能够及时获得现金，从而保持良好的流动性状况。良好的流动性状况对于银行至关重要，它使得银行能够满足客户的提款需求、支付到期债务以及应对突发的资金短缺情况。相反，如果资产变现能力弱，银行在需要资金时可能无法及时将资产转化为现金，导致资金链紧张，流动性状况恶化。流动性风险是指银行无法及时获得足够资金以满足业务需求的风险。当银行的资产变现能力强、流动性状况佳时，银行应对资金需求的能力增强，流动性风险相应降低。而当资产变现能力弱、流动性状况差时，银行面临资金短缺的可能性增大，流动性风险也会相应升高。综上，资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低，所以应选B。
3、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求
B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价
C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道
D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力
【答案】：C
【解析】首先来看A。商业银行的经营管理应体现“安全性、流动性、效益性”相统一的原则，并非“效益优先”，安全性是前提，流动性是条件，效益性是目标，所以A错误。接着看B。内部控制的建设、执行与监督、评价职责应分离，不能由同一部门负责，以保证监督和评价的独立性和客观性，所以B错误。再看C。内部控制的监督、评价部门需要有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道，这样才能确保监督和评价结果能及时反馈给决策层，使问题得到及时处理，保证内部控制的有效性，所以C正确。最后看D。内部控制须有高度的权威性，商业银行的所有人员，包括董事会和高级管理层都不得拥有不受内部控制约束的权力，所以D错误。综上，正确答案是C。
4、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。
A.是一种定性分析的方法
B.要进行不同时期的对比分析
C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析
D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警
【答案】：A
【解析】A说法错误，红色预警法并非单纯的定性分析方法，它是一种将定性分析与定量分析相结合的预警方法。B说法正确，红色预警法需要对不同时期的数据和情况进行对比分析，通过对比发现风险变化趋势，以判断风险程度。C说法正确，该方法要求对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面分析，综合考虑各种因素对风险的影响，从而更准确地评估风险状况。D说法正确，在运用红色预警法时，要结合风险分析专家的直觉和经验，因为专家凭借其专业知识和长期实践经验，能够对一些难以量化的因素进行判断和分析，提高预警的准确性。综上，本题答案选A。
5、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。
A.平均存款
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