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中级银行从业资格之中级风险管理题库（得分题）打印
第一部分单选题(50题)
1、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。
A.远期
B.期货
C.即期
D.互换
【答案】：C
【解析】本题主要考查对不同金融交易方式特点的理解。A项，远期交易是指双方约定在未来某一确定时间，按事先商定的价格买卖一定数量的金融资产的交易。其交易的交付及付款并非在合约订立后的两个营业日内完成，所以A项不符合题意。B项，期货是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。它的交易交割时间是在未来特定时间，不是合约订立后的两个营业日内完成，所以B项不符合题意。C项，即期交易是指交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成，与题目描述的特征相符，所以C项正确。D项，互换是指两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易。它主要是现金流的交换，并非按约定价格买入或卖出一定数额金融资产且在两日内完成交付及付款，所以D项不符合题意。综上，本题答案选C。
2、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。
A.利率风险
B.操作风险
C.汇率风险
D.商品风险
【答案】：B
【解析】风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略。风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效。A选项利率风险，可通过利率期货、利率互换等工具进行风险对冲，以降低利率波动对银行收益的影响，所以利率风险能采用风险对冲策略管理。B选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，其具有不确定性和难以预测性，不像市场风险那样有明显的价格波动和可对冲的资产或衍生产品与之对应，通常难以通过风险对冲策略进行管理，所以该选项符合题意。C选项汇率风险，银行可以利用外汇期货、外汇期权等金融衍生品进行风险对冲，锁定汇率，降低汇率变动带来的损失，因此汇率风险能采用风险对冲策略管理。D选项商品风险，可通过商品期货、期权等衍生工具对商品价格波动风险进行对冲，减少因商品价格变动导致的损失，所以商品风险也能采用风险对冲策略管理。综上，答案选B。
3、下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是（）。
A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用评级
B.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?
【答案】：B
【解析】这道题主要考查对客户信用评级和债项评级概念的理解。A选项，在某一时点，同一债务人的客户信用评级是唯一的，因为客户信用评级是对债务人整体信用状况的评估，不会出现同一债务人有不同的客户信用评级情况，所以A错误。B选项，在某一时点，同一债务人的不同交易可能由于交易的性质、担保情况、还款优先顺序等每笔交易自身特点不同，而会有不同的债项评级，所以B正确。C选项，客户信用评级是对客户整体的信用状况进行评估，并非主要针对客户的每笔具体债项进行评级，所以C错误。D选项，债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率，而不是假设客户尚未违约，所以D错误。综上，本题正确答案是B。
4、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。
A.风险对冲
B.风险转移
C.风险规避
D.风险分散
【答案】：D
【解析】本题考查风险管理方式的概念理解。A项，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。其核心是利用不同资产之间的负相关关系来降低风险，而题干中描述的是将类似风险集中考虑并通过未发生损失部分补偿发生损失部分，并非利用资产间负相关冲销风险，所以A项不符合题意。B项，风险转移是指通过合同或非合同的方式将风险转嫁给另一个人或单位的一种风险处理方式，比如购买保险。题干中并没有涉及将风险转移给其他主体的内容，所以B项不符合题意。C项，风险规避是指通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。也就是采取措施避免风险的发生，而题干强调的是集中风险并进行内部补偿，并非避免风险，所以C项不符合题意。D项，风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择，将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，使得组合中发生风险损
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