中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案详解（突破训练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库

第一部分单选题(50题)

1、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

【答案】：D

【解析】本题主要考查市场风险的计量模型相关知识。A项基本指标法是操作风险资本计量的方法，并非用于计量市场风险，所以A项不符合要求。B项风险中性定价模型是在风险中性假设的前提下，为期权或其他金融衍生品定价的一种方法，它不是市场风险计量的常规模型，B项错误。C项高级计量法同样是用于操作风险资本计量的方法，并非市场风险的计量模型，C项也不正确。D项VaR模型即风险价值模型，它是衡量市场风险的一种重要且常用的计量模型，通过对市场风险的量化分析，能帮助投资者和金融机构评估在一定的置信水平下和特定时间段内，可能遭受的最大损失，所以D项正确。综上，答案选D。

2、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（）。

A.操作风险不会对流动性造成显著影响

B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险

C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动

D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难

【答案】：A

【解析】本题主要考查商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系。A选项，操作风险可能会对流动性造成显著影响。例如银行因内部操作失误导致资金损失、业务中断等情况，可能会引发资金紧张，从而影响银行的流动性，所以该项表述错误。B选项，承担过多的信用风险意味着银行面临的借款人违约可能性增加。一旦借款人无法按时还款，银行的资金回收就会出现问题，同时还要准备资金应对可能的坏账损失，这会使银行的资金流动性降低，增加流动性风险，该项表述正确。C选项，市场风险主要包括利率风险、汇率风险等。当市场情况发生变化时，投资组合的价值可能会波动，其产生流动资金的能力也会受到影响，进而造成银行流动性的波动，该项表述正确。D选项，声誉是银行的重要资产之一。声誉风险可能会使存款人对银行的信心下降，导致大量资金从银行流出，银行资金减少，进而可能导致流动性困难，该项表述正确。综上，答案选A。

3、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

A.注册资本准入

B.高级管理人员准入

C.金融产品准入

D.区域准入

【答案】：B

【解析】这道题考查我国银行业监管要求下银行机构市场准入的内容。按照我国银行业监管规定，银行机构的市场准入涵盖机构准入、业务准入和高级管理人员准入三个方面。机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立；业务准入是指按照规定的标准，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种；高级管理人员准入则是对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。A选项注册资本准入并非银行业市场准入的三个方面之一，注册资本是设立银行机构时需满足的一项条件，但不属于市场准入的分类类别。C选项金融产品准入，实际上金融产品的推出是在银行已获得业务准入后开展的具体业务操作层面内容，并非市场准入的核心方面。D选项区域准入同样不是银行业市场准入的标准分类内容，银行在不同区域开展业务更多是基于已有的准入资格在地域上的拓展安排。所以答案选B。

4、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。

A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类

B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息

C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料

D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况

【答案】：C

【解析】本题主要考查对风险监管方法相关概念的理解。A项：风险监管的方法通常分为非现场监管与现场检查两类，这种分类是符合实际监管操作和专业认知的，该项表述正确。B项：非现场监管人员秉持风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息，这是准确描述非现场监管工作内容和方式的，该项表述正确。C项：非现场监管是指监管机构通过收集银行业金融机构以及行业整体的业务活动和风险状况的报表数据、经营管理情况以及其他内外部资料等信息，对银行业金融机构以及行业整体风险状况和经营管理情况进行分析评价的监管方式。而认可机构定期向银行业监督管理机构报送资料只是非现场监管信息收集的一部分内容，且统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料只是报送资料的举例，并不能完整定义非现场监管，该项表述不准确。D项：非现场监管工作会对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整