量化交易：算法交易_（6）.时间序列分析.docxVIP

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时间序列分析

1.时间序列数据的介绍

时间序列数据是指在时间上按顺序排列的一系列数据点。这些数据点可以是股票价格、天气数据、销售记录等。时间序列数据的特点是每个数据点都与一个时间戳相关联，且数据点之间存在时间顺序关系。在量化交易中，时间序列数据是进行市场分析和预测的基础。

1.1时间序列数据的类型

时间序列数据可以根据其频率和周期分为以下几种类型：

高频数据：每分钟、每秒甚至更短时间间隔的数据。例如，股票的逐笔交易数据。

日频数据：每天一次的数据。例如，股票的收盘价。

周频数据：每周一次的数据。例如，每周的平均成交量。

月频数据：每月一次的数据。例如

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