中级银行从业资格之中级风险管理题库练习备考题含答案详解【能力提升】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理题库练习备考题

第一部分单选题(50题)

1、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。

A.余额3250万元

B.余额1000万元

C.缺口1000万元

D.余额2250万元

【答案】：D

【解析】本题可根据预期流动性余缺的计算公式，分别计算不同状况下的流动性余额与对应概率的乘积，再将这些乘积相加，从而得出该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况。预期流动性余缺的计算公式为：预期流动性余缺=最好状况下的流动性余额×出现概率+正常情况下的流动性余额×出现概率+最坏情况下的流动性缺口×出现概率（注意缺口为负数）。已知最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25％；正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50％；最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25％。将上述数据代入公式可得：预期流动性余缺=\(5000×25\%+3000×50\%+(-2000)×25\%\)\(=5000×0.25+3000×0.5+(-2000)×0.25\)\(=1250+1500-500\)\(=2750-500\)\(=2250\)（万元）结果为正数，说明是流动性余额，即该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是余额2250万元，答案选D。

2、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

【答案】：C

【解析】本题主要考查对商业银行风险计量相关表述恰当性的判断。A选项，银行在使用量化模型计量风险时，由于模型本身可能存在缺陷、数据不准确等问题，确实可能产生模型风险，该表述恰当。B选项，风险计量可以根据实际情况采取定性、定量以及两者相结合的方式。定性方法可用于对风险的大致评估和描述，定量方法能更精确地衡量风险，两者结合能使风险计量更加全面和准确，该表述恰当。C选项，监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。高级方法通常能够更精确、更全面地反映银行面临的风险状况，有助于银行更好地管理风险和满足监管要求，而不是鼓励采用初级方法，所以该表述不恰当。D选项，风险计量的范围包括对单个风险（如某一项贷款的违约风险）、组合风险（如多种资产组合的风险）以及银行整体风险的评估，该表述恰当。综上，答案选C。

3、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（）。

A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突

B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位

C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除

D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用的方法论、估计参数和数据等

【答案】：C

【解析】本题主要考查对专有信息和保密信息相关表述的理解判断。A选项，会计准则的披露要求是具有规范性和权威性的，有关专有信息和保密信息的免除规定必须与之相契合，否则会造成财务信息披露的混乱和不规范，所以有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突，该表述正确。B选项，专有信息往往是银行在产品和系统研发等方面投入大量资源而获得的独特信息，如果与竞争者共享，银行在这些产品和系统上的前期投资价值会因竞争对手的模仿等行为而下降，进而削弱其在市场中的竞争地位，该表述正确。C选项，即使专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，银行也不能免除一般性披露的义务。一般性披露是向市场和监管机构传达必要信息、保证市场透明度和监管有效性的重要手段，不能随意免除，所以该表述错误。D选项，保密信息涉及到银行与客户之间的隐私以及银行内部的运营细节等，有关客户的信息属于客户隐私需要保密，内部安排的一些详细情况如使用的方法论、估计参数和数据等，这些信息泄露可能会影响银行的运营安全和竞争力，所以通常都属于保密信息范畴，该表述正确。综上，答案选C。

4、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计

D