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中级风险管理-2018年中级银行从业资格考试《中级风险管理》真题汇编
第一部分单选题(50题)
1、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。
A.市场风险
B.信用风险
C.流动性风险
D.操作风险
【答案】：C
【解析】本题考查不同类型压力测试情景的判断。A选项市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。存款流失并非直接由市场价格变动导致，所以A选项不符合。B选项信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。题干中描述的是存款大量流失，并非信用层面的问题，所以B选项错误。C选项流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。当商业银行批发和零售存款大量流失时，意味着银行资金来源减少，可能面临资金短缺，无法满足正常的支付和业务发展需求，这属于流动性风险压力测试情景，所以C选项正确。D选项操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。存款大量流失并非是由于操作层面的因素引起，所以D选项不正确。综上，答案选C。
2、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（）。
A.不变
B.越高
C.越低
D.无法判断
【答案】：C
【解析】久期是衡量金融工具价格对利率变动敏感性的一个指标。当金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，意味着该金融工具受利率波动影响的时间范围更窄。同时，在到期日之前支付的金额越大，这表明前期收回的现金流占比较大，使得该金融工具的现金流回收速度加快。而久期是与现金流回收速度相关的，现金流回收速度越快，久期的绝对值就越低。所以当题干描述的情况出现时，久期的绝对值越低，答案选C。
3、（）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。
A.外汇期货
B.外汇掉期
C.外汇期权
D.外汇远期
【答案】：C
【解析】这道题主要考查对不同外汇交易工具概念的理解。A项，外汇期货是交易双方约定在未来某一时间，依据现在约定的比例，以一种货币交换另一种货币的标准化合约，并非是买卖远期外汇的权利合约，不符合题意。B项，外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A，它强调的是不同时间的两次货币交换，并非赋予购买者按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利，不符合题意。C项，外汇期权是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利，符合题目描述。D项，外汇远期是交易双方约定在未来某一特定日期，以交易当时所约定的汇率，买卖特定金额的外汇，它是一种约定交易，而非像期权那样是一种权利，不符合题意。综上，正确答案是C。
4、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。
A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力
B.该企业集团的短期偿债能力较弱
C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强
D.该企业集团投资房地产已经造成损失
【答案】：B
【解析】该题主要考查对企业经营状况及偿债能力的分析。-A选项，题干仅表明企业集团经营重点从机械制造转向房地产开发，但并未提及多元化经营提升了盈利能力。相反，整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，这可能暗示经营状况不佳，无法得出多元化经营有助于提升盈利能力的结论，所以A项错误。-B选项，短期偿债能力与企业的现金流状况密切相关。该企业集团整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大，这意味着企业资金较为紧张，在短期内获取现金来偿还债务的能力较弱，所以可以推断其短期偿债能力较弱，B项正确。-C选项，虽然房地产行业可能有高收益，但题干中企业当前投资现金流为负、经营现金流减少、融资需求放大，说明企业目前面临资金问题，不能因为房地产行业的潜在高收益就确保该企业集团偿债能力很强，C项错误。-D选项，题干只是指出整体投资现金流连年为负，但这并不等同于投资房地产已经造成损失，有可能是处于投资阶段尚未产生收益等情况，不能直接得出造成损失的结论，D项错误。综上，答案选B。
5、法国兴业银行交易员违规交易
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