中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库附参考答案详解（黄金题型）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库

第一部分单选题(50题)

1、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平__________，则相应配置的经济资本规模__________，抵御风险的能力__________。（）

A.不变；减小；变高

B.越低；越小；越高

C.越高；越大；越低

D.越高；越大；越高

【答案】：D

【解析】经济资本是商业银行在一定置信水平下，为应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本。置信水平是指在一定时间区间内，银行需要覆盖一定比例的非预期损失。当置信水平越高时，意味着银行要覆盖的非预期损失比例越大。为了能够抵御更高比例的非预期损失，银行就需要相应配置更大规模的经济资本。而配置了更充足的经济资本，银行抵御风险的能力自然也就越高。A选项中说置信水平不变时经济资本规模减小且抵御风险能力变高，这不符合逻辑，因为资本规模减小会使抵御风险能力下降，所以A错误。B选项，置信水平越低，银行需要覆盖的非预期损失比例越小，相应配置的经济资本规模就会越小，此时抵御风险的能力是降低而非越高，所以B错误。C选项，置信水平越高，经济资本规模应越大，且抵御风险能力是越高而非越低，所以C错误。D选项，置信水平越高，相应配置的经济资本规模越大，抵御风险的能力越高，说法正确。综上，本题正确答案选D。

2、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。

A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和

B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险

C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额

D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

【答案】：C

【解析】本题主要考查对总敞口头寸相关概念的理解。A选项，累计总敞口头寸的计算方式就是所有外币的多头与空头的总和，该说法正确。这一计算方式全面考量了各种外币头寸的规模情况，能较为直观地反映整体的头寸数量。B选项，总敞口头寸是用于衡量整个货币组合面临的外汇风险的指标，它综合了多种外币头寸的情况，能够反映出货币组合因汇率波动等因素可能遭受的风险程度，所以总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险，此说法无误。C选项，净总敞口头寸等于所有外币多头总额减去空头总额，而不是等于所有外币多头总额，该说法错误。净总敞口头寸的计算体现了多头和空头相互抵消后的实际风险敞口。D选项，短边法计算总敞口头寸时，是取净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值。这种计算方法抓住了风险敞口较大的一方，更能突出可能面临的最大风险，该说法正确。综上所述，理解不正确的是C。

3、根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。

A.其他一级资本

B.核心一级资本

C.储备资本

D.二级资本

【答案】：B

【解析】根据《商业银行资本管理办法（试行）》规定，核心一级资本是银行资本中最核心的部分，具有最强的损失吸收能力和稳定性。它由实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分等构成，是银行抵御风险的重要基础。在商业银行的资本规划中，补充核心一级资本能够增强银行的资本实力和抗风险能力，为银行的稳健运营提供坚实保障。因此，商业银行应优先考虑补充核心一级资本。A选项其他一级资本虽然也是银行资本的重要组成部分，但在资本补充优先级上低于核心一级资本。C选项储备资本是为应对经济衰退时期的损失而额外计提的资本，并非优先补充的资本类型。D选项二级资本主要包括二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备等，其风险吸收能力相对核心一级资本较弱。综上，本题正确答案是B。

4、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。

A.操作风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行风险类别的判断。A选项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，违约风险和结算风险并非来源于这些因素，所以A错误。B选项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，与违约风险和结算风险所涉及的范畴不同，所以B错误。C选项，信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。违约风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险，二者都属于信用风险的范畴，所以C正确。D选项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外