中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库（完整版）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。

A.水平收益率曲线

B.波动收益率曲线

C.正向收益率曲线

D.反向收益率曲线

【答案】：D

【解析】本题主要考查不同类型收益率曲线的特征。A项，水平收益率曲线意味着不同期限债券的收益率相等，即无论期限长短，收益率都保持在同一水平，这与题干中期限短收益率高、期限长收益率低的描述不符，所以A项错误。B项，波动收益率曲线并非标准的收益率曲线类型表述，一般常见的收益率曲线类型为正向、反向和水平等，所以B项错误。C项，正向收益率曲线的特点是收益率随着期限的延长而上升，也就是期限长的收益率高，期限短的收益率低，这与题干所描述的情况相反，所以C项错误。D项，反向收益率曲线正好体现了期限短而收益率高、期限长而收益率低的特征，与题干中当市场资金紧张导致供需不平衡时出现的情况相符合，所以D项正确。综上，本题答案选D。

2、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_________和_________的分析。（）

A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据

B.内部操作风险损失数据；外部数据

C.业务经营环境；外部数据

D.业务经营环境；内部控制因素

【答案】：B

【解析】商业银行采用的定量分析方法主要基于对特定数据的分析。逐一来看各选项：-A项，外部操作风险损失数据范围较窄，题干强调的定量分析不仅仅局限于操作风险损失数据，故A项错误。-B项，内部操作风险损失数据能反映银行自身的操作风险状况，外部数据则可提供更广泛的市场环境和行业动态等信息，两者结合构成了商业银行定量分析方法的主要数据基础，所以B项正确。-C项，业务经营环境并非以具体数据形式呈现，它是一个较为宽泛的概念，不是定量分析直接基于的数据，故C项错误。-D项，内部控制因素同样不是以数据形式作为定量分析的基础，它更多是一种管理和控制的概念，故D项错误。综上，本题答案选B。

3、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。

A.只适用于中资商业银行

B.只适用于中资商业银行、外资独资银行

C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行

D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行

【答案】：D

【解析】《商业银行信息披露办法》适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行。A选项仅提及中资商业银行，范围过窄；B选项只包含中资商业银行和外资独资银行，不全面；C选项缺少外国银行分行。所以本题正确答案是D。

4、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）

A.基准风险

B.汇率风险

C.重新定价风险

D.期权性风险

【答案】：C

【解析】下面对各选项进行逐一分析：A项，基准风险指的是利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致产生的风险。该银行存款按美国国库券利率每半年定价一次，贷款按伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，这两种利率是不同的基准利率，会面临基准风险。B项，汇率风险是因汇率波动而导致的风险。银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，涉及美元和欧元两种货币，汇率的变动会对银行资产负债产生影响，所以会面临汇率风险。C项，重新定价风险是由利率变动引起的，表现为资产、负债和表外业务到期日不同及重新定价时间不同产生的风险。本题中存款和贷款都是每半年定价一次，不存在到期日不同及重新定价时间不同的问题，不存在重新定价风险。D项，期权性风险是指由于期权性合约的存在而给银行带来的风险。该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，贷款方拥有提前偿还的期权，这会给银行带来期权性风险。综上，答案选C。

5、不良资产／贷款率等于()。

A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％

D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100％

【答案】：A

【解析】不良资产贷款率的计算是将特定类型不良贷款总和与各项贷款作比再乘以100%。次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款都属于不良贷款范畴，在计算不良资产贷款率时，应将这三类贷款数额相加，然后除以各项贷款数额，再乘以100%。所以正确答案是A，即不良资产／贷款率等于(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100％。而B、C、D中对三类不良贷款的计算关系使用错误，不能准确得