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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷包括详细解答
第一部分单选题(50题)
1、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。
A.存款准备金率
B.国债收益率
C.票据贴现率
D.存贷款基准利率
【答案】：D
【解析】存贷款基准利率是商业银行确定存贷款利率的重要参考依据，存贷款基准利率的变化会直接影响商业银行存款和贷款的成本与收益，进而显著影响其资产负债的期限结构。A选项，存款准备金率是中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例，主要影响的是商业银行的可贷资金规模，对资产负债期限结构的影响并非最显著。B选项，国债收益率主要反映国债市场的收益情况，与商业银行的资产负债期限结构没有直接的紧密联系。C选项，票据贴现率是指商业银行办理票据贴现业务时，按一定的利率计算利息，它对商业银行资产负债期限结构的影响相对存贷款基准利率较小。综上所述，答案选D。
2、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。
A.8万元
B.7.2万元
C.4.8万元
D.3.2万元
【答案】：D
【解析】首先，明确预期损失的计算公式为：预期损失=违约概率×违约损失率×风险暴露。该客户贷款总额为2000万元，其中1200万元有国债质押，那么无质押部分（即风险暴露）为2000-1200=800万元。已知客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%。将数据代入公式可得预期损失=1%×40%×800=3.2万元，所以答案选D。
3、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。
A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理
【答案】：C
【解析】本题可对各个选项逐一分析来判断其正确性。-A：贷款分类综合考量了客户信用风险因素和债项交易损失因素，这种综合考虑能使贷款分类更全面地反映贷款的风险状况，该项表述正确。-B：债项评级通常着重关注影响债项交易损失的特定风险因素，以此来评估债项的风险，该项表述正确。-C：贷款分类主要用于贷后管理，它是在贷款发放后，对贷款的质量进行跟踪和评估，以便及时发现潜在的风险并采取相应的措施，而不是主要用于贷前管理和体现为贷前审批，该项表述错误。-D：债项评级既可以在贷前审批时使用，帮助评估债项的风险以决定是否发放贷款；也可以在贷后管理中使用，持续监测债项的风险状况，该项表述正确。综上，说法错误的是C。
4、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（）。
A.库存现金
B.国债
C.超额备付金
D.票据
【答案】：B
【解析】在国内商业银行的管理中，分级流动性储备体系是流动性储备的最主要形式。各级流动性储备都有其特定的配置资产。A选项库存现金，它是商业银行流动性最强的资产，能随时用于支付，但它通常属于一级流动性储备，用于满足银行日常的、最基本的资金支付需求，所以A选项不符合二级流动性储备的配置。B选项国债，国债具有风险低、流动性较强的特点。二级流动性储备主要是为了满足银行在短期内可能出现的资金流动性需求，国债可以在市场上较为容易地变现，以应对资金的临时短缺，因此二级流动性储备一般会配置国债，故B选项正确。C选项超额备付金，是商业银行在中央银行存款账户上超过法定存款准备金的那部分存款，它同样主要作为一级流动性储备，以保证银行资金的充分流动性和支付能力，C选项不正确。D选项票据，虽然票据也具有一定的流动性，但相较于国债，其市场交易的活跃度和变现的便利性相对较弱，并且在商业银行的流动性储备体系中，票据一般不作为二级流动性储备的主要配置资产，D选项不合适。综上，答案选B。
5、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。
A.无风险利率
B.一信用利差风险
C.特定风险
D.股票风险
【答案】：D
【解析】市场风险内部模型法框架下的利率风险主要涉及利率相关因素变动所带来的风险。A选项无风险利率是利率风险的重要组成部分，无风险利率的波动会对金融资产价值产生显著影响，属于利率风险范畴。B选项信用利差风险，信用利差与利率密切相关，它反映了信用风险溢价，其变动受利率等多种因素影响，也属于利率风险范畴。C选项特定风险，在利率风险体系中，特定风险可能与特定债券或金融工具的利率波动相关，同样属于利率风险。D选项股票风险主要与股票市场的价格波动相关，股票价格的变动主要受公司基本面、市场供求关系、宏观经济等多种非利率因素影响，不属于市场风险内部模型法框架下的利率风险。所以本题应选D。
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