中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷含答案详解（轻巧夺冠）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷

第一部分单选题(50题)

1、资本充足率压力测试框架以（）风险的压力测试为基础。

A.多重

B.单一

C.个别

D.集中

【答案】：B

【解析】资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。单一风险的压力测试主要是对某一特定风险因素进行深入分析和评估，通过模拟该风险因素在极端情况下的变化，来衡量其对金融机构资本充足率的影响。这是构建资本充足率压力测试框架的基础，因为只有准确把握单一风险的特征和影响，才能在此基础上综合考虑其他风险因素，进行更为全面和复杂的多重风险压力测试等。而多重风险是在单一风险基础上综合考量多个风险因素；个别通常强调个体差异，但并非资本充足率压力测试框架基础所强调的概念；集中风险侧重于风险的集中程度，也不是基础。所以本题正确答案选B。

2、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】：C

【解析】A说法错误，金融危机后，为了增强金融市场的稳定性和透明度，实际上是强化而非弱化中央交易对手。中央交易对手在金融交易中扮演着重要角色，通过集中清算等机制可以降低金融体系的系统性风险，因此在危机后受到更多重视和监管强化。B说法错误，中央交易对手并非不存在信用风险。虽然中央交易对手通过一系列风险管理措施，如保证金制度、风险敞口管理等，来降低信用风险的影响，但并不能完全消除信用风险。当市场出现极端情况，如大规模违约事件时，中央交易对手仍可能面临信用风险损失。C说法正确，中央交易对手的重要功能之一就是能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算。多边净额清算可以大大减少交易双方的资金占用和结算风险，提高市场的效率和稳定性。中央交易对手将众多交易对手之间的交易进行整合和轧差计算，只对净额进行结算，从而降低了市场的整体信用风险和流动性风险。D说法表述不完整且不准确，中央交易对手不仅仅是作为简单的交易对手。中央交易对手是一种特殊的金融机构或机制，它介入金融交易中，成为每笔交易的买方的卖方和卖方的买方，通过标准化的合约和风险管理措施，对交易进行集中清算和管理，以保障市场的正常运行和稳定。综上，答案选C。

3、金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。

A.董事会

B.监事会

C.理事会

D.股东大会

【答案】：C

【解析】本题考查《有效风险偏好框架制定原则》中关于限额传导风险偏好相关规定的责任主体。在金融稳定的相关管理体系中，不同的机构有着不同的职责和权力。A项董事会，主要负责公司的战略决策、重大事项审批等，但在《有效风险偏好框架制定原则》里，并非是特别强调限额在传导风险偏好方面作用并要求分解总体风险偏好的主体。B项监事会，其职责主要是对公司的经营管理活动进行监督，以确保公司的运营合规、合法，并不涉及风险偏好分解的相关工作。C项理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额，所以该项正确。D项股东大会是公司的最高权力机构，主要决定公司的重大事项，如选举董事、审批公司的年度财务预算等，与风险偏好分解的具体工作无关。综上，本题应选择C。

4、客户信用评级的发展过程是（）。

A.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

B.信用风险模型→专家判断法→违约概率模型

C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

D.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

【答案】：C

【解析】本题考查客户信用评级的发展过程。客户信用评级的发展历经了不同阶段。最初是专家判断法，该方法主要依赖专家的经验、知识和主观判断来评估客户信用。它凭借专家对各种因素的综合考量，如客户的财务状况、行业前景、经营管理能力等得出信用评估结果。然而，这种方法主观性较强，缺乏统一、客观的标准，不同专家可能会给出不同的评估结果。随着金融市场的发展和数据分析技术的进步，信用评分模型应运而生。信用评分模型是基于大量的历史数据，运用统计方法和数学模型来计算客户的信用得分。它通过选取一系列与信用相关的变量，如客户的收入、负债、还款记录等，构建数学模型来预测客户违约的可能性。信用评分模型相对客观、准确，能够快速处理大量数据，提高了信用评估的效率和一致性。后来，违约概率模型得到发展和应用。违约概率模型是在信用评分模型的基础上进一步深化和完善。它更加精确地估计客户在未来特定时期内发生违约的概率，运用了更为复杂的统计技术和金融理论，考虑了更多的风险因素和市场动态。