中级银行从业资格之中级风险管理过关检测含完整答案详解（考点梳理）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理过关检测

第一部分单选题(50题)

1、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

【答案】：D

【解析】本题考查商业银行操作风险资本计量方法的风险敏感度。在商业银行操作风险资本计量方面，监管机构允许商业银行使用三种操作风险资本计量方法，分别为基本指标法、标准法和高级计量法，而内部评级法主要是用于信用风险的评估，并非操作风险资本计量方法，所以C选项不符合题意。基本指标法是较为简单的计量方法，它以单一的指标为基础来计量操作风险资本要求，对风险的反映较为粗略，风险敏感度相对较低。标准法是在基本指标法的基础上进行了改进，将银行的业务划分为不同的产品线，分别计算各产品线的操作风险资本要求，相较于基本指标法，其对风险的刻画更加细致，但仍有一定局限性，风险敏感度处于中等水平。高级计量法允许银行基于自身内部数据和模型来计量操作风险资本要求，更能准确地反映银行面临的实际操作风险状况，对风险的敏感度最高。综上，风险敏感度最高的是高级计量法，答案选D。

2、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级法

D.高级计量法

【答案】：D

【解析】商业银行在满足监管机构要求的情况下，有三种操作风险资本计量方法可供使用，分别是基本指标法、标准法和高级计量法。基本指标法是较为简单的计量方法，它以单一的总收入指标作为计量操作风险资本的基础，未充分考虑不同业务线的风险差异，对风险的反映较为笼统，风险敏感度较低。标准法将银行业务划分为不同业务线，各业务线有不同的操作风险资本系数，比基本指标法考虑了更多业务层面的风险差异，但在风险计量的精细化程度上仍有不足，风险敏感度一般。高级计量法允许银行基于自身内部数据和模型来计量操作风险资本，它能够根据银行自身的业务特点、风险状况和风险管理水平进行定制化的风险计量，能更精准地反映银行面临的操作风险，所以风险敏感度最高。而内部评级法主要是用于信用风险的计量，并非操作风险资本的计量方法。因此本题应选D。

3、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。

A.市场风险

B.操作风险

C.流动性风险

D.信用风险

【答案】：D

【解析】本题考查金融风险类型的判断。A项，市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，题干中描述的情况并非是由于市场价格变动导致的，所以A项不符合题意。B项，操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人为失误、系统故障或外部事件所造成损失的风险，题干未体现出与操作相关的因素导致无法结算，所以B项不符合题意。C项，流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险，本题重点强调的是交易对方信用问题导致的无法结算，而非银行自身资金流动性问题，所以C项不符合题意。D项，信用风险是指交易对方未能履行义务而造成经济损失的风险。在本题中，德国赫斯塔特银行已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这意味着该银行作为交易一方未能履行其结算义务，给交易对方带来了损失，符合信用风险的定义，所以D项正确。综上，答案选D。

4、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。

A.0.1亿元

B.0.2亿元

C.0.5亿元

D.1亿元

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算银行当期对该类企业贷款的预期损失。预期损失（EL）的计算公式为：预期损失\(EL=\)违约概率（PD）\(\times\)违约损失率（LGD）\(\times\)违约风险暴露（EAD）。题目中给出，当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为\(2\%\)，贷款违约损失率（LGD）为\(50\%\)，违约风险暴露（EAD）为\(10\)亿元人民币。将相应数据代入上述公式可得：\(EL=2\%\times50\%\times10\)亿元\(=0.02\times0.5\times10\)亿元\(=0.1\)亿元所以银行当期对该类企业贷款的预期损失为\(0.1\)亿元，答案选A。

5、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。

A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度

B.从商