中级银行从业资格之中级风险管理试卷（轻巧夺冠）附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】：A

【解析】零售客户对商业银行的信用和利率水平通常不是很敏感。零售客户的存款金额相对较小且较为分散，其存款行为更多是基于自身日常资金管理、消费等需求，不会因为商业银行信用或利率的小幅变动而轻易转移存款，具有较强的稳定性，所以往往被看做是核心存款的重要组成部分。公司存款、机构存款和大额存款通常对利率和银行信用比较敏感。公司和机构在进行资金存放时，会综合考虑银行的信用状况、利率水平等因素，以追求资金的收益最大化和安全性，一旦其他银行提供更有吸引力的条件，它们可能会将存款转移。大额存款的所有者也会更加关注利率和银行信用，以保障资金安全和获取更高收益。因此答案选A。

2、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。

A.2亿元

B.4亿元

C.-2亿元

D.-4亿元

【答案】：B

【解析】融资缺口的计算公式为：融资缺口=贷款平均余额-核心存款平均余额。题目中给出贷款平均余额是12亿元，核心存款平均余额是8亿元。将数据代入公式可得，融资缺口=12-8=4亿元，所以正确答案是B。

3、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。

A.客观性

B.重要性

C.全面性

D.及时性

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行风险与控制自我评估原则的相关知识。A选项，客观性原则强调在评估过程中要基于客观事实，不受主观偏见影响，以真实、准确的数据和信息为依据进行评估，而题干中说的是评估范围覆盖所有业务品种，与客观性原则无关。B选项，重要性原则要求在评估时应重点关注对业务有重大影响的风险和关键环节，并非强调覆盖所有业务品种，所以该选项不符合题意。C选项，全面性原则是指在进行风险与控制自我评估时，评估范围要涵盖所有的业务品种、各个业务环节以及各类风险和控制，题干中明确提到评估范围覆盖所有业务品种，这体现了全面性原则，该选项正确。D选项，及时性原则强调评估工作要及时开展，能够及时反映业务中的风险状况，以便及时采取措施进行防控，与评估范围覆盖所有业务品种这一描述不相关。综上，答案选C。

4、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。

A.稳定

B.小

C.大

D.有规律

【答案】：C

【解析】资产收益率标准差是衡量资产收益率波动程度的指标。标准差反映的是数据偏离均值的程度，标准差越大，意味着数据偏离均值的程度越大，也就是资产收益率的波动幅度越大，呈现出更大的不稳定性和不确定性；而标准差越小，则表明资产收益率越接近均值，波动程度越小，稳定性越高。因此，资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越大，应选C。

5、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。

A.每三年一次

B.每两年一次

C.至少每年一次

D.至少每两年一次

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行审计部门对市场风险管理体系进行审查和评价的审计频率。商业银行的审计部门需要定期对市场风险管理体系各组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立审查和评价。这是保障银行市场风险管理体系有效运行的重要机制，通过定期审计能及时发现体系中可能存在的问题并加以改进。A选项每三年一次，间隔时间过长，可能无法及时发现市场风险管理体系中出现的新问题和潜在风险，不利于银行及时调整和完善管理体系，故该选项错误。B选项每两年一次，相比三年一次虽然间隔时间有所缩短，但仍然不能很好地满足及时发现和解决问题的要求，在市场情况快速变化的背景下，可能会使问题积累，影响银行的风险管理效果，所以该选项也不正确。C选项至少每年一次，能够较为及时地对市场风险管理体系进行审查和评价。市场环境时刻都在发生变化，银行的市场风险管理体系也需要不断适应新情况。每年进行一次审计，可以保证银行及时发现体系中存在的问题，并及时采取措施进行改进，确保体系的准确性、可靠性、充分性和有效性，因此该选项正确。D选项至少每两年一次，时间间隔相对较长，不能像每年一次那样及时有效地对风险管理体系进行监督和评估，不利于银行对市场风险的及时管控，所以该选项不合适。综上，答案是C。

6、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。

A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待