单方程计量经济学模型综合练习.pptxVIP

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差分模型无显著改善,而且d(Y(-1))系数不显著,故不使用差分模型来消除共线性。采用去掉变量办法。

从模型中剔除Y(-1)2025/5/25商学院王中昭2

消费模型拟合结果思考:为了不剔除解释变量,可采用广义差分法(或去掉常数)来处理多重共线性(见下页)。

Yt=0.361312(It-0.312*It-1)+0.5994Yt-1-0.08969Yt-2,比上面模型好!

三、发电量与工农业总产值关系模型2025/5/25商学院王中昭5多重共线性检验检验序列相关性和用杜宾两步法来消除序列相关。样本数据的收集最终模型及模拟结果异方差检验理论模型设计:变量选择和模型关系的确定。参数估计及模型检验

1、理论模型设计2025/5/25商学院王中昭6研究目的:发电量与居民生活及工农业生产之间的定量关系,考察能源是否是制约经济发展的瓶颈。当前我国电力是什么情况?例题处理的1971-1994的样本。是什么时期?现实情况是又什么样了?1997年以后,我国已初步确立了社会主义市场经济体制,市场经济运行的显著特征——告别了短缺步入了“平衡”,但是从最近几年来看。电力仍然是制约经济发展的瓶颈。初步探索结果:发电量与居民用电关系不显著。这里只探索发电量与工农业生产的关系。

怎么确定出来的?变量选择与模型关系式的确定2025/5/25商学院王中昭71因为涉及价值量指标,由于物价因素的影响,没有可比性,必须采用口径一致的物价指数进行调整。下面入选的变量是按当年价统计的。2发电量Y与农业总产值Z1线性关系。3Y与轻工业总产值Z2成二次关系:Y~(Z2)?4Y与重工业总产值Z3成二次关系:Y~(Z3)?5Yt=b0+b1Z1t+b2(Z2t)?+b3(Z3t)?+μt6t=1971,1972,……,1994

2、样本数据的收集2025/5/25商学院王中昭8Z2、Z3—资料来源:《中国工业年鉴》Z1—资料来源:《中国农业年鉴》用农副产品收购价格总指数P1来调整Z1,用农村工业品零售价格总指数P2来调整Z2、Z3,资料来源:《中国物价统计年鉴》,(现在这些价格指数有何变化?)显然,物价总指数的口径并不理想.Y——单位:亿千瓦小时Z1、Z2、Z3——当年价,单位:亿元P1和P2两个物价总指数,1950=100。

原始数据(P87):文件名:Lzn87.wf1

Yt=b0+b1X1t+b2(X2t)?+b3(X3t)?+μt数据资料处理2025/5/25商学院王中昭10X1=Z1/P1X2=Z2/P2X3=Z3/P2这三个总产值经物价总指数调整后,成为可比,均调整到基期1950的价。调整后的数据如右图,其关系仍然线性关系为:

3、参数估计2025/5/25商学院王中昭11经济意义合理,整体线性关系显著,但经查DW表,0DW=0.69dL=1.1,存在严重序列相关。01不显著02远远小于203

(1)模型检验2025/5/25商学院王中昭12经济检验:各个参数0,经济意义合理。统计检验取α=0.05∵R2=0.995806,F=1583.062(Prob=0α)所以方程的R2,F检验通过。t检验:∵X1、(X2)1/2、(X3)1/2的Prob分别为:0.0274、0.0004、0.1634→X1、(X2)1/2的t检验通过,(X3)1/2的t检验不通过。计量经济学检验:(1)、序列相关检验,方法一:D.W=0.690459,n=24,k=4,α=0.05,查表得dl=1.1,dU=1.66.所以0DW=0.69dL=1.10, 存在序列相关,必须修正模型的序列相关。

(2)、序列相关检验:方法二——图形法

存在正的序列相关

用杜宾两步法来消除序列相关2025/5/25商学院王中昭14估计原模型,得残差项估计自相关系数的第一次估计?′。将?′代入广义差分模型(2.10.7)右端方括号中各变量的样本值(Y值不用求),并估计(2.10.7)模型(并非估计(2.10.6))。01则Yt-1的系数即为第二次估计值?″,将第二次估计值?″代入(2.10.6)的两端作广义差分生成样本值(包括Y值)。最后估计(2.10.6)(注意并非估计(2.10.7)式)得到修正了序列相关性的模型。02

第一次估计相关系数ρ有两种方法:2025/5/25商学院王中昭1512543用原模型估计出来的d=D.W,ρ=1-d/2用原模型估计出来的残差样本:resid=μ用OLS估计残差模型(注意无常数项):μt=ρμt-1+νt……(*)下面在已估计出(2.10.5)的基础上进行杜宾两步法。12345

先令残差et=resid,再估计(*),得ρ′=0.651352(用方法二)

GENRDX1=X1-0.651352*X1(-1)GENR

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