中级银行从业资格之中级风险管理附完整答案详解（历年真题）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理

第一部分单选题(50题)

1、下列选项中，属于违反用工法的是（）。

A.不良的业务或市场行为

B.咨询业务

C.产品瑕疵

D.性别及种族歧视事件

【答案】：D

【解析】本题考查对违反用工法内容的理解。A选项，不良的业务或市场行为通常涉及到商业活动中的不正当竞争、违规操作等方面，主要与业务运营和市场秩序相关，并非违反用工法的范畴。B选项，咨询业务是一种正常的商业服务活动，本身并不涉及违反用工法的问题。C选项，产品瑕疵主要是关于产品质量方面的问题，与用人单位和员工之间的用工关系没有直接关联，不属于违反用工法的情况。D选项，性别及种族歧视事件涉及到用人单位在招聘、晋升、薪酬等用工环节中，基于性别或种族因素对员工进行不公平对待，这严重违反了用工法中关于平等就业、公平对待员工等相关规定。综上，正确答案是D。

2、假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。

A.10

B.14.5

C.18.5

D.20

【答案】：A

【解析】本题可根据《巴塞尔新资本协议》中风险加权资产（RWA）的计算公式来求解。###步骤一：明确公式根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）的计算公式为：\(RWA=EAD×(LGD-BEEL)×12.5\)，其中\(EAD\)为违约风险暴露，\(LGD\)为违约损失率，\(BEEL\)为商业银行估计预期损失率最大值。###步骤二：代入数据计算已知违约损失率\(LGD=14\%=0.14\)，商业银行估计预期损失率最大值\(BEEL=10\%=0.1\)，违约风险暴露\(EAD=20\)亿元，将这些数据代入上述公式可得：\(RWA=20\times(0.14-0.1)\times12.5\)先计算括号内的值：\(0.14-0.1=0.04\)再依次计算乘法：\(20\times0.04=0.8\)，\(0.8\times12.5=10\)（亿元）所以，风险加权资产（RWA）为\(10\)亿元，答案选A。

3、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。

A.4.2

B.9

C.1.8

D.6

【答案】：A

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该资产的预期损失金额，进而判断正确答案。###步骤一：明确预期损失的计算公式预期损失（EL）的计算公式为：\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)，其中\(PD\)为违约概率，\(EAD\)为违约风险暴露，\(RR\)为违约回收率。###步骤二：分析题目中的各项数据-已知信贷资产总额为\(300\)亿，在本题中可将信贷资产总额看作违约风险暴露，即\(EAD=300\)亿。-所有借款人的违约概率都是\(2\%\)，即\(PD=2\%=0.02\)。-违约回收率为\(30\%\)，即\(RR=30\%=0.3\)。###步骤三：计算该资产的预期损失将\(PD=0.02\)、\(EAD=300\)亿、\(RR=0.3\)代入公式\(EL=PD\timesEAD\times(1-RR)\)可得：\(EL=0.02\times300\times(1-0.3)=0.02\times300\times0.7=6\times0.7=4.2\)（亿）因此，该资产的预期损失是\(4.2\)亿，答案选A。

4、假设投资组合A的半年收益率为4％，8的年收益率为8％，C的季度收益率为2％，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。

A.CA

B.BCA

C.BAC

D.ABC

【答案】：A

【解析】本题可根据不同时间段收益率与年化收益率的关系，分别计算出投资组合A、B、C的年化收益率，再比较大小。###步骤一：计算投资组合A的年化收益率年化收益率是把当前收益率（日收益率、周收益率、月收益率）换算成年收益率来计算的。已知投资组合A的半年（\(6\)个月）收益率为\(4\%\)，一年有\(2\)个半年，那么投资组合A的年化收益率就是半年收益率的\(2\)倍，即\(4\%\times2=8\%\)。###步骤二：明确投资组合B的年化收益率题目中明确给出投资组合B的年收益率为\(8\%\)，所以投资组合B的年化收益率就是\(8\%\)。###步骤三：计算投资组合C的年化收益率已知投资组合C的季度（\(3\)个月）收益率为\(2\%\)，一年有\(4\)个季度，那么投资组合C的年化收益率就是季