中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷【模拟题】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。

A.内部模型法

B.标准法

C.内部评级法

D.现期风险暴露法

【答案】：C

【解析】本题主要考查商业银行计量交易对手信用风险的方法。A选项内部模型法，是一种通过建立模型来衡量风险的方法，在商业银行计量交易对手信用风险中是常用的方法之一，它能够根据银行自身的业务特点和风险状况，较为精确地计算风险敞口和风险价值等指标。B选项标准法，是监管机构规定的一种标准化的计量方法，具有统一的计算规则和参数，为商业银行提供了一种相对简单、规范的风险计量方式，也可用于计量交易对手信用风险。C选项内部评级法主要是用于信用风险评级，它侧重于对借款人或交易对手的信用状况进行评估和分级，以确定相应的信用风险水平，并非专门用于计量交易对手信用风险的方法。所以C选项符合题意。D选项现期风险暴露法，是计量交易对手信用风险的一种重要方法，它主要关注当前时点交易对手的风险暴露情况，通过计算现期的风险敞口来衡量潜在的信用风险。综上，不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是内部评级法，答案选C。

2、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。

A.政府新兴的立法

B.公共利益集团持续的压力／运动

C.极端组织的行动或政变

D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策

【答案】：D

【解析】政治风险是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险，是影响银行操作风险的外部事件之一。对各选项进行分析：A项：政府新兴的立法属于政府行为，会给银行带来不确定性和风险，符合政治风险的范畴。B项：公共利益集团持续的压力/运动可能会促使政府出台相关政策或采取行动，从而对银行产生影响，属于可能引发政治风险的因素。C项：极端组织的行动或政变会造成社会不稳定，这会对银行的运营带来巨大的风险，属于政治风险中的战争、社会动荡等情况。D项：国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策是商业银行根据宏观经济形势和政策导向做出的自身经营策略调整，这是银行内部的经营管理行为，并非由外部的战争、征用、罢工以及政府异常行为等政治因素直接引发的风险，不属于银行面临的政治风险。所以答案选D。

3、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（）。

A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.预期损失、实际损失、灾难性损失

D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

【答案】：D

【解析】从风险管理角度划分，商业银行面临的风险损失有预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是商业银行在一定时期内，按照统计平均原理计算出的可能损失，是可以预见并通过合理的成本进行准备和管理的。非预期损失是在预期损失之外的可能发生的损失，具有不确定性，其发生的概率和损失程度较难精确估计，需要通过资本来抵御。灾难性损失是指超出银行正常承受能力的损失，这种损失一旦发生，可能会对银行造成毁灭性的打击，通常具有极低的发生概率但极高的损失程度。A中机会成本/损失不属于从风险管理角度划分的商业银行风险损失类型；B中无形损失不是该划分下的风险损失类别；C中“实际损失”表述不准确，实际损失是已发生的损失，并非从风险管理角度进行划分的类别，所以答案选D。

4、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。

A.公司治理

B.外部控制

C.合规文化

D.信息系统

【答案】：C

【解析】操作风险管理需要坚实的基础支撑。合规文化是操作风险管理的关键基础之一，它能营造良好的风险管理环境，让员工从思想上树立合规意识，主动遵守相关规定和流程，从而有效降低操作风险。A选项公司治理主要侧重于公司的整体架构、决策机制和监督体系等方面，虽然对企业运营有重要作用，但并非操作风险管理的直接基础。B选项外部控制通常是指来自企业外部的监管和约束，对企业有一定影响，但它并非操作风险管理的内部基础。D选项信息系统主要是为企业提供数据处理和信息传递等功能，虽然信息系统的稳定运行对操作风险管理有帮助，但它不是操作风险管理的核心基础。综上所述，内部控制体系和合规文化是操作风险管理的基础，答案选C。

5、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

A.担保

B.保证

C.抵押

D.质押

【答案】：D

【解析】本题考查对不同债权担保方式概念的理解。A项，担保是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度，它是一个较为宽泛的概念，并非题干中所描述的将动产移交债权人占有的特定担保方式，所以A项不符合题意。B项，保证是指保证人和债权人约定