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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟考试试卷包括详细解答
第一部分单选题(50题)
1、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。
A.存款准备金
B.存款保险
C.经济资本
D.资本充足率
【答案】：C
【解析】这道题主要考查对商业银行抵御操作风险所应安排措施的理解。A项，存款准备金是金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。它的主要作用是调节货币供应量和保障金融体系的流动性，并非专门用于抵御操作风险造成的损失，所以A项不符合题意。B项，存款保险是一种金融保障制度，是指由符合条件的各类存款性金融机构集中起来建立一个保险机构，各存款机构作为投保人按一定存款比例向其缴纳保险费，建立存款保险准备金，当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时，存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款。它是保障存款人的利益，维护金融稳定的一种制度，而非针对操作风险损失安排的，所以B项错误。C项，经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。操作风险会给商业银行带来非预期损失，安排经济资本可以在一定程度上抵御操作风险造成的损失，所以C项正确。D项，资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率，反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。它是衡量银行资本充足状况的一个指标，并非直接用于抵御操作风险损失的安排，所以D项不正确。综上，本题答案选C。
2、下列不属于风险限额管理环节的是（）。
A.风险限额预测
B.风险限额设定
C.风险限额监测
D.风险限额控制
【答案】：A
【解析】风险限额管理是对风险进行控制和管理的重要手段，主要包含三个关键环节：设定、监测、控制。B项，风险限额设定是风险限额管理的首要环节，它是根据银行的风险偏好和经营战略，为各类风险设定合理的风险限额，是后续管理的基础。C项，风险限额监测是持续对风险暴露情况与设定的限额进行对比和跟踪，及时发现风险是否超出限额，以便采取措施。D项，风险限额控制是当风险暴露接近或超过限额时，采取相应的措施，如调整业务策略、进行风险对冲等，确保风险在可承受范围内。而A项风险限额预测并非风险限额管理的环节，它侧重于对未来风险限额可能情况的预估，不属于风险限额管理中直接对风险进行规范和把控的核心环节。因此不属于风险限额管理环节的是A。
3、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。
A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
【答案】：B
【解析】本题可根据不同类型负债和资产的特点，分析各选项的流动性风险情况。-**A选项**：负债以公司/机构存款为主，公司/机构存款通常具有金额较大、稳定性相对较差的特点，一旦公司或机构资金需求发生变动，可能会大量提取存款。而资产以中短期贷款为主，虽然中短期贷款相对中长期贷款流动性较好，但由于负债端的不稳定性，整体仍面临一定的流动性风险。-**B选项**：负债以零售客户存款为主，零售客户存款具有分散性强、稳定性较高的特点，一般不会出现大规模集中取款的情况。资产以中短期贷款为主，中短期贷款在到期后能够较快地收回资金，流动性较好。这种资产负债匹配方式下，负债端稳定，资产端流动性好，所以流动性风险最低。-**C选项**：负债以公司/机构存款为主，稳定性较差，资产以中长期贷款为主，中长期贷款资金回收周期长，流动性较差。当公司/机构集中提取存款时，银行可能难以迅速变现资产来满足资金需求，因此流动性风险较高。-**D选项**：负债以循环发行的短期债券为主，短期债券需要不断循环发行来维持资金，一旦市场环境发生变化，短期债券的发行可能会受阻。资产以中长期贷款为主，资金回收慢。这种情况下，负债的稳定性和可持续性面临挑战，资产流动性又差，流动性风险较高。综上，流动性风险最低的是B。
4、专家判断法与市场有关的因素包括（）。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.经济周期
【答案】：D
【解析】本题主要考查专家判断法中与市场有关的因素。A项，声誉更多地体现的是企业或个人在市场中的形象和信用情况，它主要与主体自身的经营和信用状况相关，并非直接与市场因素关联，所以A项不符合要求。B项，杠杆是指通过债务融资等方式来增加投资的规模和潜在回报，主要涉及企业或投资者的财务策略和资本结构，和市场整体的运行状况没有直接关系，故B项不正确。C项，收益波动性主要是衡量投资收益的不稳定程度，它反映的是投资产品本身的特性以及投资组合管
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