中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）1套附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）

第一部分单选题(50题)

1、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。

A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求

B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务

C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：C

【解析】监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，重点在于数据能满足多方面不同需求以及适应各种变化。A选项，银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求，体现了数据在满足内部和外部监管方面的灵活性，与监管对数据灵活性的要求相符。B选项，银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，强调了数据加总流程的灵活性，以应对不同情况，符合监管对数据灵活性的期望。C选项，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，此描述主要侧重于数据获取和汇总的全面性，而非数据的灵活性，灵活性更强调数据根据不同需求、不同情境进行调整和适应的能力，所以该项不属于监管机构对商业银行数据灵活性的要求。D选项，银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要，说明数据要能在特殊情境下发挥作用，体现了数据在不同情境下的灵活性。综上，答案选C。

2、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。

A.一年或三年

B.三年或五年

C.两年或三年

D.三年或四年

【答案】：B

【解析】资本规划进行滚动规划的目的是对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理。在实际操作中，通常会对未来三年或五年进行滚动规划。这是因为较短的规划周期可能无法全面应对市场的长期变化和不确定性，而过长的规划周期又可能因市场环境的快速变化导致规划失去时效性。一年或三年的时间跨度相对较短，可能难以涵盖一些长期资本需求和战略布局；两年或三年的时间也稍显不足；三年或四年同样不是行业内普遍采用的滚动规划时间范围。因此，正确答案是B。

3、下列关于留置的说法，不正确的是()。

A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同

B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

【答案】：C

【解析】本题可根据留置的相关知识，对各选项进行逐一分析：-A：留置作为一种担保形式，常见于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。在这些合同中，债权人按照合同约定占有债务人的动产，当债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权，所以该项说法正确。-B：留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用，这涵盖了债权人因债务人违约而可能遭受的各项损失以及实现留置权所产生的合理费用，所以该项说法正确。-C：债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿，无需经法院判决，所以该项说法错误。-D：留置权是指债权人按照合同的约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿，其目的在于维护债权人的合法权益，所以该项说法正确。综上，答案选C。

4、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。（）

A.越高；越大；越低

B.不变；减小；变高

C.越高；越大；越高

D.越低；越小；越高

【答案】：C

【解析】在商业银行采用统计分析方法核算经济资本的情境中，置信水平与经济资本规模以及各种损失能被资本吸收的可能性之间存在着特定的逻辑联系。置信水平是指在一定的统计分析中，预计损失不超过某个限度的概率。当置信水平越高时，意味着银行在更严格的标准下进行风险评估，需要为可能出现的损失预留更多的资本，所以经济资本规模就会越大。而经济资本规模越大，说明银行有更充足的资金来应对各种可能出现的损失，那么各种损失能被资本吸收的可能性自然也就越高。A项中说置信水平越高时各种损失能被资本吸收的可能性越低，这与实际逻辑不符，因为置信水平高、经济资本规模大，应对损失的