中级银行从业资格之中级风险管理试卷含答案详解（名师推荐）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。

A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制

B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

【答案】：B

【解析】本题主要考查对商业银行压力测试相关内容的理解。A项，银行根据经济形势变化建立定期评估、更新压力测试方法的机制是合理且必要的。经济形势处于动态变化中，不同时期面临的风险因素和程度有所不同，定期评估和更新压力测试方法能够使银行的压力测试更贴合实际情况，准确反映潜在风险，该项说法恰当。B项，压力测试并非仅适宜选择多因素压力变量、构建综合性的情景假设。在实际操作中，既可以选择多因素压力变量构建综合性情景，也可以选择单因素压力变量进行测试，具体应根据测试目的、银行实际情况和所面临的风险状况等因素来决定，该项说法过于绝对，最不恰当。C项，银行所选择的压力测试确保所设计情景能有效传导至各类实质风险是压力测试的重要目标。只有这样，压力测试才能真正反映出银行在极端情况下可能面临的风险，为银行的风险管理决策提供有价值的参考，该项说法恰当。D项，银行合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景，能够全面评估银行在不同风险水平下的承受能力和稳健性。通过模拟不同严重程度的情景，可以更细致地了解银行资产和业务在各种情况下的表现，有助于制定针对性的风险应对策略，该项说法恰当。综上，答案选B。

2、下列选项不是风险预警程序的是（）。

A.信用信息的收集和传递

B.风险分析

C.风险避免

D.后评价

【答案】：C

【解析】本题主要考查风险预警程序的相关内容。风险预警是指根据各种渠道的信息，对可能发生的风险进行提前预报和警示的过程。其程序通常包括信用信息的收集和传递、风险分析以及后评价等步骤。A选项“信用信息的收集和传递”是风险预警的基础环节。通过收集相关的信用信息，并将其及时准确地传递到相应的分析部门，才能为后续的风险分析提供数据支持。B选项“风险分析”是在收集到信用信息之后，对这些信息进行深入研究和评估，以确定风险的可能性和程度，是风险预警程序中的关键步骤。C选项“风险避免”是一种风险管理策略，它是指通过采取措施避免可能面临的风险，而并非风险预警程序的一部分。风险预警主要是对可能出现的风险进行提示，而风险避免则侧重于对风险的应对和处理。D选项“后评价”是在风险预警实施一段时间后，对预警效果进行评估，总结经验教训，以便对预警程序进行改进和优化，属于风险预警程序的环节。综上，答案选C。

3、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）

A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据

B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务

C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力

D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要

【答案】：A

【解析】本题主要考查对巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性要求的理解。A选项，银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据，这体现的是数据获取和汇总方面的要求，并非是关于数据灵活性的要求。数据灵活性更侧重于数据能够根据不同情况进行调整、定制等。B选项，要能够生成客制化数据，适应监管要求变化、组织架构变化和新业务，这体现了数据能够根据不同的环境和业务需求进行定制，反映了数据的灵活性。C选项，除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力，说明数据可以根据监管要求灵活地生成不同的数据子集，体现了数据的灵活性。D选项，银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要，表明数据能够根据特殊情境的需求进行有针对性的提供，体现了数据的灵活性。综上，答案选A。

4、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。

A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制

D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理

【答案】：B

【解析】本题主要考查商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的相关知识，下面对各选项进行具体分析：-A项：在资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产