中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解附参考答案详解（夺分金卷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟卷讲解

第一部分单选题(50题)

1、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。

A.已造成损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

【答案】：A

【解析】本题主要考查人们对风险造成损失的划分情况。在风险管理领域，通常将风险造成的损失划分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。预期损失是指在正常情况下，基于历史数据和统计分析可以合理预期到的损失；非预期损失是指实际损失偏离预期损失的部分，它反映了风险的不确定性；灾难性损失则是指极端情况下发生的、可能对组织或个人造成巨大破坏的损失。而“已造成损失”并不是一种对风险造成损失的特定划分方式，它只是一种描述损失已经发生的状态表述。因此，不属于人们对风险造成损失划分的是A。

2、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。

A.识别、评估、监测、避免

B.识别、避免、监测、控制

C.避免、评估、监测、控制

D.识别、评估、监测、控制

【答案】：D

【解析】声誉风险管理是商业银行管理中的重要环节，需要一套科学合理的流程来有效应对声誉风险。对于声誉风险，首先要进行识别，即明确可能面临的声誉风险因素，确定哪些情况可能对银行声誉造成影响，这是声誉风险管理的基础步骤。接着进行评估，对识别出的声誉风险进行分析和衡量，评估其发生的可能性以及一旦发生可能带来的影响程度，从而为后续决策提供依据。然后是监测，在银行日常运营过程中持续关注声誉风险状况，及时发现潜在的声誉风险变化，以便能够迅速做出反应。最后是控制，根据识别、评估和监测的结果，采取相应的措施来降低声誉风险的负面影响，将声誉风险控制在可接受的范围内。A中“避免”声誉风险表述不准确，声誉风险在实际运营中很难完全避免，只能通过有效的管理措施来降低其发生的可能性和影响程度。B中“避免”同样不恰当，并且顺序不符合声誉风险管理的科学流程。C中“避免”作为第一步不符合实际情况，声誉风险是客观存在的，不能一开始就避免，应先识别。而D选项“识别、评估、监测、控制”符合声誉风险管理的科学流程和实际操作要求。所以本题正确答案是D。

3、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，．并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。

A.越小

B.越大

C.无法判断

D.不受影响

【答案】：B

【解析】久期是指以未来时间发生的现金流，按照目前的收益率折现成现值，再用每笔现值乘以现在距离该笔现金流发生时间点的时间年限，然后进行求和，以这个总和除以债券目前的价格得到的数值。在其他条件不变时，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，意味着在更长时间段内面临利率等市场因素变动的可能性更大，不确定性增加；且在到期日之前支付的金额越小，说明该金融工具大部分价值集中在到期时实现，受市场波动影响的时间和程度更显著。这两方面因素都会使金融工具的价格对利率变动的敏感性增强，而久期的绝对值正是衡量金融工具价格对利率变动敏感性的指标，敏感性增强则久期的绝对值越大，所以答案选B。

4、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是（??）。

A.能够准确估值

B.能够进行积极的管理

C.能够完全对冲以规避风险

D.在交易方面不能随时平盘

【答案】：D

【解析】商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一些特定条件。A选项，能够准确估值是合理要求，只有准确估值才能有效衡量头寸价值及风险，对交易和管理至关重要；B选项，能够进行积极的管理也是必要的，积极管理可根据市场变化及时调整头寸，以实现盈利和控制风险；C选项，能够完全对冲以规避风险同样是交易账簿管理的目标之一，通过对冲可降低市场波动对头寸的影响，增强稳定性。而D，在交易方面应是能够随时平盘，随时平盘可保证头寸的流动性和灵活性，及时应对市场变化或满足资金需求等，所以D表述错误，正确答案是D。

5、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。

A.不完善或有问题的内部程序

B.人员因素

C.系统缺陷

D.外部事件

【答案】：C

【解析】本题主要考查对不同风险类型的理解和判断。首先分析题干，计算机2000年问题（千年虫）是由于在某些使用计算机程序的智能系统中，年份只使用两位十进制数来表示，导致系统进行跨世纪的日期处理运算时出现错误结果，引发系统功能紊乱甚至崩溃。接下来分