原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
中级银行从业资格之中级风险管理题库练习精品
第一部分单选题(50题)
1、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
【答案】：A
【解析】本题考查对商业银行经济资本配置表述恰当性的判断。A：对于不擅长但愿意承担风险的业务，提高风险容忍度和经济资本配置是不恰当的。因为不擅长意味着银行在该业务领域可能缺乏相应的专业知识、经验和风险管理能力，贸然提高风险容忍度和配置大量经济资本，可能会使银行面临更高的风险，一旦出现风险事件，可能会给银行带来较大损失。所以该项表述最不恰当。B：经济资本的分配最终确实会表现为授信额度和交易限额等各种业务限额。通过设定这些业务限额，可以将经济资本合理分配到不同的业务和交易中，以控制风险并确保银行的稳健运营，该项表述恰当。C：经济资本的分配是依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施的。董事会作为银行的决策机构，负责制定银行的整体风险战略和风险偏好，经济资本分配作为风险管理的重要手段，必然要以此为依据，确保银行的业务活动符合整体的风险策略，该项表述恰当。D：对于不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本是合理的。这样可以避免银行在这些业务上过度投入资源，降低潜在的风险暴露，符合银行稳健经营的原则，该项表述恰当。综上，答案选A。
2、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
A.久期缺口与利率风险没有必然联系
B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
【答案】：C
【解析】在商业银行资产负债久期缺口相关知识中，对每个选项分析如下：A.久期缺口与利率风险有着紧密的联系。久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，当利率变动时，会对银行的净值产生影响，所以二者是存在必然联系的，A错误。B.久期缺口绝对值越小，意味着资产和负债对利率变动的敏感性越接近，银行面临的利率风险越低，而不是越高，B错误。C.久期缺口绝对值越大，说明资产和负债对利率变动的敏感性差异越大。当利率变动时，银行净值受影响的程度就越大，即利率风险越高，C正确。D.资产负债比率会影响银行的资产和负债结构，进而影响久期缺口，所以久期缺口与资产负债比率是有必然联系的，D错误。综上，本题正确答案是C。
3、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（）
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
【答案】：C
【解析】本题考查对银监会提出的良好银行监管标准的理解。A选项“高效、节约地使用一切监管资源”，这是良好银行监管标准的重要体现。在监管过程中，合理配置资源、提高监管效率和节约监管成本，有助于实现监管效益的最大化，使有限的资源发挥出更大的作用，因此属于良好银行监管标准。B选项“对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制”，问责制能够增强监管者和被监管者的责任意识。对于监管者，严格的问责制可以促使其依法依规履行监管职责，避免监管不作为或乱作为；对于被监管者，问责制可以约束其经营行为，使其遵守相关法律法规和监管要求，所以属于良好银行监管标准。C选项“确保银行业金融机构不破产”，在市场经济环境下，银行业金融机构作为市场主体，面临着各种市场风险和经营风险，存在一定的经营失败和破产的可能性。监管的目标是维护金融系统的稳定和安全，促进银行业金融机构的稳健经营，但无法绝对保证其不破产。因此，该项不属于银监会提出的良好银行监管标准。D选项“对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制”，监管设限应科学合理，既要对银行业金融机构的经营活动进行必要的约束，防范金融风险，又要避免过度监管给金融机构带来不必要的负担，阻碍金融创新和市场活力的发挥，所以属于良好银行监管标准。综上，答案选C。
4、核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的清偿顺序排在（）。
A.普通股股东之前，一般债权人之后
B.所有其他融资工具之后
C.优先股股东之前，一般债权人之后
D.存款人之后，一般债权人之前
【答案】：B
【解析】核心一级资本是银行资本中最核心的部分，它在银行清偿顺序中的位置至关重要。当商业银行进入破产清算程序时，需按照一定的先后顺序对各
文档评论（0）