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中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解
第一部分单选题(50题)
1、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。
A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件
B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退
C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控
D.区域法律法规明显调整
【答案】：B
【解析】本题主要考查对区域政策法规重大变化相关警示信号的理解与判断。A选项，地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价提供优惠条件，这体现了地方政府在政策层面为了经济发展做出的重大改变，属于区域政策法规的重大变化中的警示信号。B选项，区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退，此描述主要侧重于产业自身的发展状况，是关于区域产业层面的问题，并非是区域政策法规的重大变化相关内容，所以该选项不属于区域政策法规重大变化的警示信号。C选项，区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控，国家宏观调控属于政策法规方面的内容，会对区域内相关产业产生重大影响，属于区域政策法规的重大变化中的警示信号。D选项，区域法律法规明显调整，这直接体现了区域政策法规的重大变化，是相关警示信号。综上，答案选B。
2、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）
A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标
B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标
C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标
D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标
【答案】：B
【解析】在信用风险压力测试中，情景设计起着基础性作用。它为整个压力测试搭建了基本的框架和场景，是后续各项工作开展的前提条件。倘若情景设计不合理，压力测试就无法准确模拟出真实可能面临的风险状况，也就失去了其应有的意义。假设条件选择则是关键环节。合理的假设条件能够更加精准地反映不同情景下可能出现的各种风险因素及其变化情况。只有假设条件设置得当，才能使压力测试的结果更具可靠性和参考价值。若假设条件不准确，那么测试结果可能会与实际情况偏差较大，无法为管理决策提供有效的支持。而压力测试的最终目标是管理应用。通过压力测试得出的结果，能够帮助相关管理者更好地了解机构在不同风险情景下的承受能力和潜在损失，进而制定出更加科学合理的风险管理策略，优化资源配置，提升机构的风险管理水平和应对风险的能力。避免损失并不是压力测试的最终目标，因为在实际的经济活动中，完全避免损失是几乎不可能的，压力测试是为了更好地进行风险管理，将风险控制在可承受范围内，从而实现有效的管理应用。所以正确答案是B。
3、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。
A.向人民银行再贴现
B.拆入资金
C.发行银行债券
D.用自有债券进行回购
【答案】：C
【解析】本题可根据各选项所涉及的资金筹集方式的特点，结合银行面临的长期资金缺口问题来进行分析。A项，向人民银行再贴现是指商业银行把已贴现但尚未到期的商业票据向中央银行再一次贴现以获得资金。再贴现通常是短期的资金融通方式，主要用于解决商业银行短期的资金流动性问题，不太适合解决未来三年内上百亿元的长期资金缺口问题。B项，拆入资金是金融机构之间为了调剂资金余缺、进行短期资金融通的行为，一般期限较短，多为隔夜、7天等短期拆借，难以满足银行未来三年内长期的资金需求。C项，发行银行债券是商业银行通过发行债券的方式向社会公众或其他机构投资者募集资金。债券具有期限可灵活设定的特点，银行可以根据自身资金需求，发行长期债券来筹集资金，以满足未来三年内上百亿元的长期资金缺口，是解决长期资金问题较为合适的方式。D项，用自有债券进行回购是指金融机构卖出债券的同时，交易双方约定在未来某一日期卖方再以约定价格从买方买回相等种类债券的交易行为。回购交易通常也是短期的资金融通手段，主要用于调节短期资金头寸，不能有效解决长期的资金缺口问题。综上，最恰当的方案是发行银行债券，答案选C。
4、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为（）。
A.15％
B.20％
C.35％
D.50％
【答案】：B
【解析】本题可先根据已知条件求出不良贷款的金额，再结合拨备覆盖率的计算公式来计算该银行的不良贷款拨备覆盖率。###步骤一：计算不良贷款金额已知银行共有贷款\
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