中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解【达标题】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关训练试卷详解

第一部分单选题(50题)

1、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查

【答案】：C

【解析】本题考查有效管理个人客户信用风险的重要工具。A选项，客户信用评级是对客户信用状况进行的综合评价，它更多是一种较为宏观的信用判断，但在实际操作中，对于扩大和提高个人信贷业务规模和效率的针对性不如个人信用评分系统直接。B选项，客户资信情况调查是对客户的信用状况、经营能力等方面进行的调查了解，虽然是风险评估的一个环节，但它只是收集信息的过程，不能像个人信用评分系统那样直接有效地应用于大规模个人信贷业务，难以直接大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。C选项，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，该系统可以依据大量的数据和模型，快速、准确地对个人信用状况进行量化评估，银行等金融机构可以根据评分结果快速做出信贷决策，从而有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率，该项符合题意。D选项，客户资产与负债情况调查主要是针对客户的资产和负债现状进行的了解，这是评估客户信用风险的一个维度，但它不能全面、综合且高效地管理个人客户信用风险以推动个人信贷业务的发展。综上，本题正确答案选C。

2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。

A.减少22.11亿元

B.减少22.22亿元

C.增加22.11亿元

D.增加22.22亿元

【答案】：B

【解析】本题可根据久期分析法下的资产价值和负债价值变化公式，分别计算出资产价值和负债价值的变化，进而得出商业银行整体价值的变化。###步骤一：明确久期分析法中资产价值和负债价值的变化公式久期分析法中，资产价值或负债价值的变化公式为：\(\DeltaV=-D\timesV\times\frac{\Deltay}{1+y}\)，其中\(\DeltaV\)表示价值变动，\(D\)表示加权平均久期，\(V\)表示市场价值，\(\Deltay\)表示市场利率变动，\(y\)表示初始市场利率。###步骤二：计算资产价值的变化已知资产\(A=2000\)亿元，资产加权平均久期\(D_A=5\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率从\(3.5\%\)上升到\(4\%\)，则市场利率变动\(\Deltay=4\%-3.5\%=0.5\%\)。将上述数据代入资产价值变化公式可得：\(\DeltaA=-D_A\timesA\times\frac{\Deltay}{1+y}=-5\times2000\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-5\times2000\times\frac{0.005}{1.035}\approx-48.31\)（亿元）即资产价值减少约\(48.31\)亿元。###步骤三：计算负债价值的变化已知负债\(L=1800\)亿元，负债加权平均久期\(D_L=3\)年，初始市场利率\(y=3.5\%\)，市场利率变动\(\Deltay=0.5\%\)。将上述数据代入负债价值变化公式可得：\(\DeltaL=-D_L\timesL\times\frac{\Deltay}{1+y}=-3\times1800\times\frac{0.5\%}{1+3.5\%}\)\(=-3\times1800\times\frac{0.005}{1.035}\approx-26.09\)（亿元）即负债价值减少约\(26.09\)亿元。###步骤四：计算商业银行整体价值的变化商业银行整体价值的变化等于资产价值的变化减去负债价值的变化，即：\(\DeltaV=\DeltaA-\DeltaL=-48.31-(-26.09)=-48.31+26.09=-22.22\)（亿元）结果为负，表示商业银行的整体价值减少约\(22.22\)亿元，所以答案选B。

3、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失

B.预期损失并不一定会真实发生

C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失

D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定

【答案】：C

【解析】逐一分析各内容：A项：预期损失是商业银行基于一定的方法和数据，对该笔贷款可估计或可预见到的损失