中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答附答案详解（突破训练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。

A.4

B.2

C.3

D.1

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时乘数因子的最小值。在金融监管中，监管机构对商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本有明确规定。规定要求商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为3。A选项4不符合监管机构对于该乘数因子最小值的规定；B选项2也并非监管规定的该乘数因子最小值；D选项1同样不是监管要求的此情形下乘数因子的最小值。所以本题正确答案选C。

2、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。

A.增加收益

B.提高经济资本配置效率

C.降低客户违约风险

D.实现资产多元化配置

【答案】：C

【解析】贷款重组是商业银行在贷后管理中对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的活动。其核心目的在于降低潜在的风险，维护银行资产质量与信贷安全。A选项增加收益并非贷款重组主要目的。贷款重组通常会涉及对贷款条件的调整，这可能对银行短期内收益产生影响，而非直接以增加收益为导向。B选项提高经济资本配置效率，主要涉及银行对资本的更优分配与使用，使资本在不同业务或资产间合理流动，以实现风险与收益平衡。贷款重组重点是解决特定贷款可能出现的违约问题，并非直接针对经济资本配置效率。C选项降低客户违约风险正确。当客户出现还款困难或潜在违约风险时，银行通过对贷款结构进行调整，如延长还款期限、调整利率等，可缓解客户还款压力，使其能继续履行还款义务，从而降低违约风险。D选项实现资产多元化配置，强调银行通过投资不同类型资产来分散风险，优化资产组合。贷款重组是对单个或部分贷款进行调整，目的并非实现资产多元化配置。综上，答案选C。

3、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（）。

A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件

D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

【答案】：B

【解析】本题可根据我国银行监管法律法规的效力等级及各层级法律规范的定义，对各选项进行逐一分析。A选项：在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架的确由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成。该说法符合我国银行监管法律体系的实际情况，是正确的。B选项：行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范。但行政法规的效力低于法律，而不是等同于法律。法律是由全国人民代表大会及其常务委员会制定的，其效力层级高于行政法规。所以该选项说法错误。C选项：规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。这是规章制定的常见方式和权限范围，该说法正确。D选项：法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分。此描述准确说明了法律的制定主体、依据和在法律框架中的地位，说法正确。综上，答案选B。

4、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.领导能力

B.企业社会责任

C.盈利能力

D.战略发展计划

【答案】：B

【解析】商业银行将企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A选项领导能力主要侧重于银行内部的管理和引领，与创造公共透明度和维护声誉并非直接关联；C选项盈利能力主要体现银行在财务方面的表现，重点在于获取利润，和创造公共透明度、维护声誉没有直接的紧密联系；D选项战略发展计划是银行对未来发展方向和路径的规划，虽然对银行发展重要，但与创造公共透明度和维护声誉的直接关联性不如企业社会责任。企业社会责任强调银行在经济、社会和环境等方面应承担的责任，将其与经营目标结合，有助于提升银行的社会形象和公信力，进而创造公共透明度、维护商业银行声誉，所以选B。

5、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（）。

A.内部监督

B.信息与沟通