中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答附完整答案详解（考点梳理）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷包括详细解答

第一部分单选题(50题)

1、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。

A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机

B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

C.商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响

D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险

【答案】：C

【解析】商业银行正确处理投诉和批评对于维护声誉十分关键。A，将接受投诉和批评视为与客户／公众沟通的好时机，能加强与客户的交流互动，使银行更好了解客户需求和意见，有利于维护声誉，该项表述合理。B，从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验，有助于银行提前发现潜在声誉风险并及时采取措施加以防范，对维护声誉有积极作用，该表述恰当。C，虽然银行需要重视投诉和批评，但准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响具有诸多不确定性，很难做到精准预测。因为投诉和批评所带来的影响受多种因素制约，如事件传播范围、公众反应等，该项表述最不恰当。D，通过投诉和批评深入发掘自身潜在风险，能让银行及时改进不足之处，避免潜在风险演变为实际问题影响声誉，这种做法合理。综上，答案选C。

2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（）。

A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划

B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

【答案】：D

【解析】本题主要考查对商业银行第二支柱建设相关内容的理解。A选项，银行审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划，这是商业银行有效管理资本、应对风险的重要举措，有助于保障银行的稳健运营，符合第二支柱建设对银行风险管理和资本管理的要求。B选项，建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，能够使银行更好地识别、计量和管理风险，确保资本能够覆盖风险，是第二支柱建设的关键内容，有助于银行提升风险管理能力和资本管理水平。C选项，将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分，体现了该程序在银行管理中的重要性。通过将其融入日常管理和决策，银行可以根据评估结果及时调整经营策略和资本配置，提高管理效率和决策的科学性。D选项，内部资本充足评估程序应至少每年实施一次，而不是每三年实施一次。该说法不符合《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，因此最不恰当。综上，答案选D。

3、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）

A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险

B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益

D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0

【答案】：B

【解析】本题可根据商业银行利率风险的相关知识，对各选项逐一进行分析。-A项：购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，虽然当前存在利差，但利率是波动的，未来市场利率可能发生变化。若市场利率大幅上升，国债价格可能下跌，同时资金成本也可能上升，使该交易面临利率风险，所以该项表述错误。-B项：发行固定利率债券后，无论市场利率如何上升，发行方只需按照固定的利率支付利息。这就避免了因利率上升导致利息支出增加的情况，有助于降低利率上升可能造成的风险，该项表述正确。-C项：资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主时，利率上升会使负债的成本增加，而资产收益固定不变，这将导致收益减少，而不是增加收益，所以该项表述错误。-D项：以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随LIBOR的变化而变化。由于LIBOR会受到市场多种因素的影响而波动，所以该债券仍然存在利率风险，并非利率风险为0，该项表述错误。综上，答案是B。

4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法中，不同的产品线有对应的届值。商业银行“代理服务业务”产品线的届值是15%。所以答案选D。

5、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险

B.非系统性风险

C.既属于系统风险又属于非系统风险

D.不属于系统风险也不属于非系统风险

【答案】：B

【解析】本题可根据系统性风险和非系统性风险的特点，结合题干中“