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中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库
第一部分单选题(50题)
1、市场风险计量管理报告不存在（）。
A.月报
B.季报
C.半年报
D.年报
【答案】：A
【解析】市场风险计量管理报告通常存在季报、半年报和年报等形式。季报能按季度对市场风险计量管理情况进行总结和呈现；半年报可反映半年期间的相关状况；年报则是对全年市场风险计量管理工作的综合汇报。而月报相对来说在市场风险计量管理报告中不是普遍存在的类型，所以本题答案选A。
2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.声誉风险，市场风险和操作风险
B.市场风险，战略风险和操作风险
C.信用风险，市场风险和战略风险
D.信用风险，声誉风险和战略风险
【答案】：C
【解析】本题可根据题干中银行的相关业务情况和面临的风险，对各风险类型进行分析，从而判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。###信用风险信用风险是指借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。在本题中，银行信贷资产主要投向房地产行业，当金融危机冲击时，房地产市场可能出现大幅波动，许多借款人可能无法按时偿还贷款，导致银行面临信用风险。例如，房地产企业可能因资金链断裂无法偿还贷款本金和利息，购房者也可能因失业、收入减少等原因出现房贷违约情况。这种信用风险的长期存在和积累，会对银行的资金流动性产生负面影响，因为违约导致银行资金无法按时收回，影响银行资金的正常周转。###市场风险市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。该银行资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券本身风险较高，在金融危机冲击下，金融市场大幅动荡，次级债券价格可能大幅下跌。银行持有的次级债券价值缩水，导致银行资产价值下降，可能面临资金损失。这种市场风险导致银行资产价值的不稳定，进而影响银行的流动性，当银行需要资金时，可能无法以合理价格出售次级债券变现。###战略风险战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。该银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行，在2002-2007年间将信贷资产主要投向房地产行业，资金交易业务集中于高收益的次级债券。这种战略决策在金融危机冲击下暴露出严重问题，过于集中的业务投向使得银行面临较大的系统性风险，当房地产市场和次级债券市场出现危机时，银行缺乏多元化的业务支撑，从而面临严重的流动性风险，这体现了战略风险对银行的影响。而声誉风险主要是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险，题干中并未提及与声誉风险相关的信息；操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，题干中也没有体现出操作风险的相关内容。综上所述，该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果，答案选C。
3、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失
B.预期损失并不一定会真实发生
C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失
D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定
【答案】：C
【解析】逐一分析各内容：A项：预期损失是商业银行基于一定的方法和数据，对该笔贷款可估计或可预见到的损失，该项表述正确。B项：预期损失是一种基于概率和统计的预测值，并不一定会真实发生，存在不确定性，该项表述正确。C项：预期损失是根据历史数据和统计分析估算出来的平均损失水平，并非该笔贷款未来实际会发生的信用损失，未来实际发生的信用损失具有不确定性，该项表述错误。D项：预期损失通常是通过对同类贷款的历史数据进行分析、测算和推定得出的，该项表述正确。错误的是C。
4、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
A.声誉风险
B.市场风险
C.战略风险
D.信用风险
【答案】：C
【解析】本题主要考查对商业银行面临的不同风险类型及相应管理措施的理解。-**A选项**：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评
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