中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库附答案详解（考试直接用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关模拟题库

第一部分单选题(50题)

1、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。

A.欧式期权

B.平价期权

C.美式期权

D.买入期权

【答案】：C

【解析】本题考查不同类型期权的概念。A项，欧式期权是指期权的持有者只有在期权到期日才能执行期权，而不能在到期日之前执行，与题干中“自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点执行期权”的描述不符，所以A项错误。B项，平价期权是指期权的行权价格等于标的资产的市场价格的期权，它主要是从期权行权价格与标的资产价格关系的角度来定义的，并非关于期权执行时间的定义，与题干所描述内容无关，所以B项错误。C项，美式期权是指期权买方可以在期权购买日至到期日之间的任意时间要求卖方履行合约，这与题目中“自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物”的表述一致，所以C项正确。D项，买入期权即看涨期权，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利，但它没有强调执行时间可以在成交日至到期日之间的任意时点这一特性，与题干描述不相符，所以D项错误。综上，本题答案选C。

2、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。

A.《商业银行压力测试指引》

B.《利率风险管理与监管原则》

C.《商业银行资本充足率管理办法》

D.《商业银行市场风险管理指引》

【答案】：B

【解析】本题主要考查巴塞尔委员会在2004年发布的要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响的文件。A选项《商业银行压力测试指引》，其主要是针对商业银行压力测试相关方面作出规定，并非专门要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值影响，所以A选项不符合题意。B选项《利率风险管理与监管原则》，在2004年巴塞尔委员会发布了该文件，明确要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响，B选项正确。C选项《商业银行资本充足率管理办法》，主要围绕商业银行资本充足率的管理等内容，与评估标准利率冲击对银行经济价值的影响无关，C选项错误。D选项《商业银行市场风险管理指引》，重点在于商业银行市场风险的管理，并非针对银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响这一特定要求，D选项错误。综上，本题正确答案是B。

3、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。

A.100％

B.90％

C.120％

D.70％

【答案】：C

【解析】本题可先根据已知条件计算出6月末该行的贷款损失准备余额，再根据贷款损失准备充足率的计算公式得出结果。###步骤一：计算6月末该行的贷款损失准备余额已知年初贷款损失准备余额为\(10\)亿元，上半年因核销等因素使用拨备\(5\)亿元，这意味着贷款损失准备余额减少了\(5\)亿元；之后补提\(7\)亿元，即贷款损失准备余额又增加了\(7\)亿元。所以6月末该行的贷款损失准备余额为年初余额减去使用的拨备再加上补提的金额，即\(10-5+7=12\)亿元。###步骤二：计算6月末该行的贷款损失准备充足率贷款损失准备充足率的计算公式为：贷款损失准备充足率\(=\)贷款实际计提准备\(\div\)贷款应提准备\(\times100\%\)。已知6月末根据账面计算应提贷款损失准备\(10\)亿元，而步骤一中已算出6月末实际计提的贷款损失准备为\(12\)亿元，将数据代入公式可得：贷款损失准备充足率\(=12\div10\times100\%=120\%\)综上，答案选C。

4、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A.多头650

B.空头650

C.多头600

D.空头600

【答案】：C

【解析】本题可根据敞口头寸的计算公式来计算美元的敞口头寸，进而判断是多头还是空头。###步骤一：明确敞口头寸的计算公式即敞口头寸=即期资产-即期负债+远期买入-远期卖出+期权敞口头寸。###步骤二：分析各部分数值-即期资产：题目中银行资产负债表上的美元资产为即期资产，其数值为1100。-即期负债：银行资产负债表上的美元负债为即期负债，数值为500。-远期买入：银行买入的美元远期合约头寸为300。-远期卖出：银行卖出的美元远期合约