中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）带答案详解（满分必刷）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）

第一部分单选题(50题)

1、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。

A.67.5亿

B.90亿

C.30亿

D.40亿

【答案】：A

【解析】本题可根据信用卡风险加权资产的计算公式分别计算表内和表外的风险加权资产，再将二者相加得到总的信用卡风险加权资产。-**步骤一：计算表内风险加权资产**表内风险加权资产的计算公式为：表内风险加权资产=表内透支余额×表内风险权重。已知表内透支余额是50亿，表内风险权重是75%，将数据代入公式可得：\(50\times75\%=50\times0.75=37.5\)（亿）-**步骤二：计算表外风险加权资产**表外风险加权资产的计算需先通过表外未使用的信用卡授信额度与表外风险转换系数计算出转换后的表外资产，再乘以表内风险权重。即表外风险加权资产=表外未使用的信用卡授信额度×表外风险转换系数×表内风险权重。已知表外未使用的信用卡授信额度是200亿，表外风险转换系数是20%，表内风险权重是75%，将数据代入公式可得：\(200\times20\%\times75\%=200\times0.2\times0.75=30\)（亿）-**步骤三：计算总的信用卡风险加权资产**总的信用卡风险加权资产等于表内风险加权资产与表外风险加权资产之和。由步骤一可知表内风险加权资产为37.5亿，由步骤二可知表外风险加权资产为30亿，将二者相加可得：\(37.5+30=67.5\)（亿）综上，该商业银行计量的信用卡风险加权资产是67.5亿，答案选A。

2、阿根廷2001--2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。

A.主权违约

B.银行业危机

C.转移事件

D.政治动荡

【答案】：C

【解析】这道题主要考查对引发国别风险因素的理解。A选项，主权违约是指一个国家不能履行其债务义务，通常表现为政府停止支付债务本金或利息等情况，而题干中并未提及阿根廷存在主权违约相关内容，所以A项不符合。B选项，银行业危机一般是指银行业出现大量不良资产、资金流动性严重不足、银行倒闭等现象，题干中没有体现这些银行业危机的关键特征，故B项不正确。C选项，转移事件指的是个人或企业将资产转移到国外等情况，题干中明确提到大量富人和中产阶级将资产转移至国外或将资产转换为美元，这属于典型的转移事件，并且这种转移事件引发了阿根廷政府的资本冻结措施，进而加剧社会动荡，引发了国别风险，所以C项正确。D选项，政治动荡通常表现为政府更迭、政治冲突、社会骚乱等政治层面的不稳定情况，题干重点在于资产转移这一经济行为引发的一系列后果，并非政治层面的直接动荡引发国别风险，所以D项不合适。综上，正确答案选C。

3、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行操作风险的直接责任承担主体及操作风险自我评估实施与优先排序的负责主体。A.合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的合规风险，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求，并非承担操作风险的直接责任主体，也不负责操作风险自我评估的实施与优先排序，所以A不正确。B.董事会风险管理委员会主要负责审议风险管理的战略、政策和程序，监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，审议重大决策的风险评估和重大风险的解决方案，而不是承担操作风险的直接责任，也不负责操作风险自我评估的具体实施与优先排序，所以B不正确。C.业务部门直接参与银行的各项业务活动，是操作风险的直接产生源头，因此承担操作风险的直接责任。同时，业务部门对自身业务的流程、环节最为了解，能够更好地实施操作风险自我评估并进行优先排序，所以C正确。D.风险管理部门主要负责制定风险管理政策和流程，识别、评估和监测各类风险，提出风险应对措施等，是操作风险的管理和监督部门，并非承担操作风险的直接责任主体，也不负责操作风险自我评估的实施与优先排序，所以D不正确。综上，本题正确答案是C。

4、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管