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中级银行从业资格之中级风险管理试题（得分题）
第一部分单选题(50题)
1、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。
A.银行业务创新不足
B.银行资产规模盲目扩张
C.市场过度竞争
D.监管不到位
【答案】：B
【解析】本题主要考查导致银行危机的最主要原因。A项：银行业务创新不足可能会使银行在市场竞争中处于劣势，影响其盈利和发展，但通常不会直接导致银行危机。业务创新不足可通过改进业务模式等方式逐步改善，并非引发银行危机的最关键因素。B项：银行资产规模盲目扩张会使银行面临诸多风险。当银行过度追求资产规模，大量发放贷款或进行高风险投资时，若经济形势发生不利变化，如出现借款人违约、投资项目失败等情况，银行的资产质量会大幅下降，可能导致资金链断裂，从而引发银行危机。多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，银行资产规模盲目扩张是最可能导致银行危机的最主要原因，该项正确。C项：市场过度竞争会给银行带来一定压力，促使银行降低利率、放宽贷款标准等，但只要银行有合理的风险管理和应对策略，市场过度竞争并不一定会直接引发银行危机，它不是导致银行危机的最核心因素。D项：监管不到位会使银行的违规行为得不到有效约束，增加银行危机发生的可能性，但监管不到位更多是从外部环境层面影响，而银行自身资产规模盲目扩张这一内部因素才是引发银行危机更为直接和关键的原因。综上，答案选B。
2、根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，市场风险资本计量范围包括（）。
A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险
B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险
D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险
【答案】：A
【解析】《商业银行资本管理办法（试行）》规定的市场风险资本计量范围，涵盖交易账户的利率风险和股票风险，以及交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险这四大类别市场风险。A准确对应了该规定内容。B中银行账户的利率风险表述有误，并非银行账户的利率风险属于计量范围；C里交易账户的汇率风险表述不准确，不是该计量范围的正确表达；D中交易账户的汇率风险和商品风险的表述存在错误，不符合规定的计量范围内容。所以本题正确答案是A。
3、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。
A.息税前利润／总资产
B.销售额／总资产
C.留存收益／总资产
D.股票市场价值／债务账面价值
【答案】：C
【解析】这道题考查的是Altman的Z计分模型中反映企业杠杆比率的指标。Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素，对于各选项：A.息税前利润／总资产，该指标主要反映的是企业运用全部资产获取息税前利润的能力，体现的是资产的盈利能力，并非杠杆比率，所以A项错误。B.销售额／总资产，此指标衡量的是企业资产运营管理效率，反映每单位资产所创造的销售额，和杠杆比率无关，B项错误。C.留存收益／总资产，留存收益是企业在经营过程中所创造的、但由于企业经营发展的需要或由于法定的原因等，没有分配给所有者而留存在公司的盈利。该指标反映了企业的负债状况和自有资金积累情况，是衡量企业杠杆比率的一个重要指标，C项正确。D.股票市场价值／债务账面价值，它主要体现的是企业的市场价值与债务的关系，更多反映的是市场对企业价值的评估和企业的市场融资能力等，并非杠杆比率，D项错误。综上，答案选C。
4、一般来说，（）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
A.风险限额设定
B.风险限额监测
C.风险限额控制
D.风险限额识别
【答案】：B
【解析】本题考查风险监测相关内容。A项，风险限额设定是指对各类风险设定限额，通常是在风险评估等基础上，为了控制风险暴露而预先确定的额度标准，并非作为风险监测一部分由风险管理部门负责并定期发布监测报告，所以A项错误。B项，风险限额监测是风险监测的重要组成部分，一般由风险管理部门承担此项工作，并按照一定周期定期发布监测报告，以反映风险限额的执行情况、风险状况等信息，故B项正确。C项，风险限额控制是在风险限额监测的基础上，当风险指标接近或超过限额时，采取相应措施进行控制和调整，其重点在于对风险的管控操作，而非侧重于监测报告的发布，所以C项错误。D项，风险限额识别主要是识别可能面临的风险并确定与之对应的限额范围，是风
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