中级银行从业资格之中级风险管理试卷附完整答案详解【必刷】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。

A.内部评级法

B.标准法

C.基本指标法

D.高级计量法

【答案】：D

【解析】商业银行在操作风险资本计量方法上有基本指标法、标准法和高级计量法三种可选择。基本指标法是最简单的计量方法，它以单一的指标为基础来计量操作风险资本要求，对风险的敏感度相对较低。标准法是在基本指标法基础上发展而来，将银行业务分为不同的业务线，分别计算操作风险资本要求，其风险敏感度有所提高，但仍不够精细。高级计量法更为复杂和精确，银行可以使用自己的内部数据、模型和方法来计算操作风险资本要求，能够更准确地反映银行所面临的操作风险状况，因此风险敏感度最高。而内部评级法主要用于信用风险的计量，并非操作风险资本计量方法。所以本题正确答案是D。

2、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】：D

【解析】本题主要考查对商业银行操作风险相关表述的判断。A选项：操作风险在实际中常常体现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等情况，该表述准确反映了操作风险在业务流程方面的表现，所以A选项表述正确。B选项：操作风险具有广泛存在性，会贯穿于商业银行业务和管理的各个领域，无论是前台业务操作，还是后台管理流程，都可能面临操作风险，所以B选项表述正确。C选项：按照操作风险的定义，不完善或有问题的内部程序、员工操作失误、信息科技系统故障以及外部事件等，都有可能引发操作风险损失，所以C选项表述正确。D选项：在实际的操作风险损失事件中，一起事件往往会对应多种形态的损失，而并非仅对应一种形态的损失。例如银行内部员工违规操作可能不仅会导致资金损失，还可能造成声誉受损等多方面的损失，所以D选项表述错误。综上，答案选D。

3、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

【答案】：A

【解析】本题考查商业银行采用初级内部评级法时回购类交易的有效期限。在商业银行采用初级内部评级法的规定中，明确指出回购类交易有效期限是0.5年，所以正确答案是A。

4、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的内容不包括（）。

A.将风险偏好与战略规划有机结合

B.向业务条线和分支机构传导

C.持续地监测与报告

D.充分考虑股东的期望

【答案】：D

【解析】本题可根据风险偏好设置与实施过程中的要点来逐一分析各选项。A选项，将风险偏好与战略规划有机结合是风险偏好设置与实施过程中的重要内容。这样做能够确保组织的战略方向与可承受的风险水平相匹配，使战略规划更加科学合理，有助于组织在风险可控的前提下实现其战略目标，所以该选项不符合题意。B选项，向业务条线和分支机构传导风险偏好是必要的。因为业务条线和分支机构是实际开展业务的基层单位，只有将风险偏好明确传导到这些层面，才能使各个层级的员工在业务操作中都能遵循统一的风险偏好，保证整个组织的风险管控的一致性和有效性，因此该选项也不符合题意。C选项，持续地监测与报告对于风险偏好的设置与实施至关重要。通过持续监测，可以及时发现风险偏好的实际执行情况与预期之间的偏差，以便及时采取调整措施；而报告机制则能确保管理层和相关人员及时了解风险状况，做出合理决策，所以该选项同样不符合题意。D选项，风险偏好设置与实施主要关注的是组织自身的风险承受能力、战略规划以及内部的风险管控等方面，虽然股东的期望会对组织产生一定影响，但它并非风险偏好设置与实施过程中直接需要注意的核心内容。所以本题答案选D。

5、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入

【答案】：C

【解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。市场约束旨在通过市场力量来监督和约束商业银行的行为，促使其稳健运营。公司治理是商业银行内部的一种组织和管理架构，主要侧重于内部权力分配、决策机制等方面，它是商业银行内部有效管理的重要内容，而非外部保障，故A不正确。资本管理主要是对商业银行的资本进行规划、配置和监管等，以确保银行有足够的资本来抵御风险，这也是银行内部管理的一部分，并非外部保障，故B不正确。市场准入是监管部门对新的金融机构进入市场的一种审批控制，它是一种事前的监管措施，并非与监督检查共同构成风险管控的外部保障，故D不正确。因此，本题正确答案是C。