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中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行（）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。

A.风险管理部门

B.高级管理层

C.业务部门

D.信息科技部门

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行中负责建立和实施信息分类和保护体系的部门。A项，风险管理部门主要负责识别、评估、监测和控制各类风险，其工作重点在于对银行面临的各种风险进行管理，并非专门负责建立和实施信息分类和保护体系，所以A项错误。B项，高级管理层主要负责银行的战略决策、整体运营管理等宏观层面的工作，虽然会关注信息安全等方面，但通常不会直接负责建立和实施信息分类和保护体系，所以B项错误。C项，业务部门主要专注于开展各类银行业务，如存款、贷款、结算等业务活动，其核心工作围绕具体业务的开展，而不是信息的分类和保护体系建设，所以C项错误。D项，信息科技部门在商业银行中承担着信息技术系统的建设、维护和管理等工作，对于信息的分类和保护有着专业的知识和技术能力。该部门负责建立和实施信息分类和保护体系，使所有员工了解信息安全的重要性，并组织必要的培训让员工熟悉职责范围内的信息保护流程是合理且符合其职能的，所以D项正确。综上，本题答案选D。

2、下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。

A.金融危机后要弱化中央交易对手

B.中央交易对手不存在信用风险

C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算

D.中央机构作为交易对手

【答案】：C

【解析】A说法错误，金融危机后，为了增强金融市场的稳定性和透明度，实际上是强化而非弱化中央交易对手。中央交易对手在金融交易中扮演着重要角色，通过集中清算等机制可以降低金融体系的系统性风险，因此在危机后受到更多重视和监管强化。B说法错误，中央交易对手并非不存在信用风险。虽然中央交易对手通过一系列风险管理措施，如保证金制度、风险敞口管理等，来降低信用风险的影响，但并不能完全消除信用风险。当市场出现极端情况，如大规模违约事件时，中央交易对手仍可能面临信用风险损失。C说法正确，中央交易对手的重要功能之一就是能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算。多边净额清算可以大大减少交易双方的资金占用和结算风险，提高市场的效率和稳定性。中央交易对手将众多交易对手之间的交易进行整合和轧差计算，只对净额进行结算，从而降低了市场的整体信用风险和流动性风险。D说法表述不完整且不准确，中央交易对手不仅仅是作为简单的交易对手。中央交易对手是一种特殊的金融机构或机制，它介入金融交易中，成为每笔交易的买方的卖方和卖方的买方，通过标准化的合约和风险管理措施，对交易进行集中清算和管理，以保障市场的正常运行和稳定。综上，答案选C。

3、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。

A.25%、75%

B.75%、25%

C.80%、15%

D.15%、80%?

【答案】：B

【解析】本题主要考查我国《商业银行法》中关于商业银行贷款余额与存款余额比例、流动性资产余额与流动性负债余额比例的规定。依据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%，这样规定是为了保证银行有足够的资金用于应对客户的存款支取等需求，避免银行过度放贷导致资金流动性风险过高；同时，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%，这一规定旨在确保银行具备一定的短期偿债能力，维持银行的正常运营和金融稳定。A选项中贷款余额和存款余额比例25%、流动性资产余额与流动性负债余额比例75%不符合法律规定；C选项80%、15%也不符合法律规定；D选项15%、80%同样不符合法律要求。而B选项75%、25%符合《商业银行法》的规定。所以本题正确答案选B。

4、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。

A.40%投资国债、60%投资银行理财产品

B.100%投资国债

C.100%投资银行理财产品

D.60%投资国债、40%投资银行理财产品

【答案】：C

【解析】本题可先计算出银行理财产品的预期收益率，再分别计算各投资方案的收益率，最后比较各方案收益率大小，选出效益最高的方案。###步骤一：计算银行理财产品的预期收益率预期收益率是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于银行理财产品，已知其收益率可能为\(8\%\)、\(6\%\)、\(5\%\)，对应的概率分别为\(0.2\)、\(0.6\)、