中级银行从业资格之中级风险管理试卷及参考答案详解【巩固】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。

A.合规部门

B.董事会风险管理委员会

C.业务部门

D.风险管理部门

【答案】：C

【解析】本题考查商业银行操作风险的直接责任承担主体及操作风险自我评估实施与优先排序的负责主体。A.合规部门主要负责识别、评估和监测商业银行潜在的合规风险，确保银行的经营活动符合法律法规和监管要求，并非承担操作风险的直接责任主体，也不负责操作风险自我评估的实施与优先排序，所以A不正确。B.董事会风险管理委员会主要负责审议风险管理的战略、政策和程序，监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，审议重大决策的风险评估和重大风险的解决方案，而不是承担操作风险的直接责任，也不负责操作风险自我评估的具体实施与优先排序，所以B不正确。C.业务部门直接参与银行的各项业务活动，是操作风险的直接产生源头，因此承担操作风险的直接责任。同时，业务部门对自身业务的流程、环节最为了解，能够更好地实施操作风险自我评估并进行优先排序，所以C正确。D.风险管理部门主要负责制定风险管理政策和流程，识别、评估和监测各类风险，提出风险应对措施等，是操作风险的管理和监督部门，并非承担操作风险的直接责任主体，也不负责操作风险自我评估的实施与优先排序，所以D不正确。综上，本题正确答案是C。

2、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险（）。

A.行业恶性竞争

B.银行的信息系统安全性存在风险

C.银行缺乏独特的品牌形象

D.兼并／收购失败

【答案】：B

【解析】该题主要考查对商业银行面临的技术风险的识别。A选项“行业恶性竞争”，这属于行业内企业之间的竞争行为，体现的是行业整体的竞争环境和态势，应归为行业风险，而非技术风险。B选项“银行的信息系统安全性存在风险”，信息系统属于技术范畴，信息系统安全性存在风险意味着银行在技术层面面临着潜在的威胁和挑战，会对银行的正常运营和客户信息安全等造成影响，所以该项属于商业银行面临的技术风险。C选项“银行缺乏独特的品牌形象”，品牌形象涉及到银行在市场中的知名度、美誉度和辨识度等方面，是关于银行品牌建设和市场定位的问题，属于品牌风险。D选项“兼并／收购失败”，这是银行在资本运作和战略拓展过程中可能遭遇的情况，更多地与银行的战略决策和资本运营相关，属于战略层面的风险，但并非技术风险。综上，答案选B。

3、下列属于市场风险的计量模型的是（）。

A.基本指标法

B.风险中性定价模型

C.高级计量法

D.VaR模型

【答案】：D

【解析】本题主要考查市场风险的计量模型相关知识。A项基本指标法是操作风险资本计量的方法，并非用于计量市场风险，所以A项不符合要求。B项风险中性定价模型是在风险中性假设的前提下，为期权或其他金融衍生品定价的一种方法，它不是市场风险计量的常规模型，B项错误。C项高级计量法同样是用于操作风险资本计量的方法，并非市场风险的计量模型，C项也不正确。D项VaR模型即风险价值模型，它是衡量市场风险的一种重要且常用的计量模型，通过对市场风险的量化分析，能帮助投资者和金融机构评估在一定的置信水平下和特定时间段内，可能遭受的最大损失，所以D项正确。综上，答案选D。

4、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。

A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求

B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道

D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

【答案】：C

【解析】首先来看A。商业银行的经营管理应体现“安全性、流动性、效益性”相统一的原则，并非“效益优先”，安全性是前提，流动性是条件，效益性是目标，所以A错误。接着看B。内部控制的建设、执行与监督、评价职责应分离，不能由同一部门负责，以保证监督和评价的独立性和客观性，所以B错误。再看C。内部控制的监督、评价部门需要有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道，这样才能确保监督和评价结果能及时反馈给决策层，使问题得到及时处理，保证内部控制的有效性，所以C正确。最后看D。内部控制须有高度的权威性，商业银行的所有人员，包括董事会和高级管理层都不得拥有不受内部控制约束的权力，所以D错误。综上，正确答案是C。

5、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。

A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标

B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门