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中级银行从业资格之中级风险管理能力提升题库B卷
第一部分单选题(50题)
1、对内部模型计量的风险价值设定的限额是（）限额。
A.交易
B.头寸
C.风险价值
D.止损
【答案】：C
【解析】本题考查对不同类型限额概念的理解。A项，交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，它主要侧重于交易的规模和数量方面的限制，并非针对内部模型计量的风险价值，所以A项不符合题意。B项，头寸限额是指对各交易品种持仓合约的最大数量限制，同样是从交易的持仓数量角度进行限制，并非针对风险价值的限额，故B项错误。C项，风险价值限额是对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额，即对内部模型计量的风险价值设定的限额，因此C项正确。D项，止损限额是指所允许的最大损失额，当达到止损限额时，应及时斩仓出局以避免更大的损失，它和基于内部模型计量的风险价值限额不是同一概念，所以D项不正确。综上，答案选C。
2、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。
A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类
B.情景分析法采用类似于备忘录的形式
C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法
D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法
【答案】：C
【解析】本题可对各选项逐一进行分析：-A项：分析风险并非是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类。发现商业银行所面临的风险种类的是风险识别，而分析风险是在识别风险的基础上对风险发生的可能性、影响程度等进行分析，所以A项错误。-B项：情景分析法是通过模拟未来可能发生的情景来评估风险，并不是采用类似于备忘录的形式。采用类似于备忘录形式的是失误树分析法，所以B项错误。-C项：分解分析法是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从而分析这些风险因素对风险的影响程度。可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，该项表述正确。-D项：商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是专家调查列举法，而非资产财务状况分析法，所以D项错误。综上，正确答案是C。
3、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。
A.高级管理层
B.业务部门
C.项目实施部门
D.风险管理部门
【答案】：C
【解析】本题考查重大信息科技项目进度报告的提交主体。A选项高级管理层主要负责制定战略、决策等宏观层面的管理工作，通常并不直接负责具体项目的进度跟踪和报告，所以高级管理层不是定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目进度报告的主体。B选项业务部门主要侧重于与业务相关的活动，如业务拓展、客户服务等，虽然业务部门可能会参与到信息科技项目中，但一般不负责专门向信息科技管理委员会提交项目进度报告。C选项项目实施部门直接负责重大信息科技项目的实施工作，对项目的进展情况最为了解，包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况等详细信息。因此，项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，该选项正确。D选项风险管理部门主要职责是识别、评估和应对项目中的风险，而不是提交项目的进度报告，故风险管理部门不符合题意。综上，答案选C。
4、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.股东大会?
【答案】：A
【解析】在银行风险管理体系中，董事会处于核心地位，是商业银行的最高风险管理和决策机构。董事会负责制定商业银行的风险管理战略、政策和程序，对商业银行的风险管理承担最终责任。监事会主要是对银行的经营活动、高级管理人员的行为等进行监督检查，侧重于监督职能，并不承担风险管理的最终决策责任。高级管理层负责执行董事会制定的风险管理战略和政策，组织实施具体的风险管理工作，是风险管理的执行层面，并非最高决策机构。股东大会是银行的权力机构，主要行使重大事项的决定权，如选举董事、审议银行年度报告等，通常不直接参与日常的风险管理决策。所以答案选A。
5、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
A.法律风险
B.利率风险
C.国别风险
D.流动性风险
【答案】：D
【解析】在商业银行风险管理实践里，对各选项进行分析。A选项法律风险，主要是指因法律方面的因素带来的风险，其形成原因虽有一定复杂性，但并非综合性风险，更多聚焦于法律合规领域。B选项利率风险，它主要是由利率的变动引起，属于市场风险的一部分，形成原因相对集中在利率相关方面，并非综合性
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