中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷含答案详解【典型题】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。

A.公司治理

B.资本管理

C.市场约束

D.市场准入

【答案】：C

【解析】监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。市场约束旨在通过市场力量来监督和约束商业银行的行为，促使其稳健运营。公司治理是商业银行内部的一种组织和管理架构，主要侧重于内部权力分配、决策机制等方面，它是商业银行内部有效管理的重要内容，而非外部保障，故A不正确。资本管理主要是对商业银行的资本进行规划、配置和监管等，以确保银行有足够的资本来抵御风险，这也是银行内部管理的一部分，并非外部保障，故B不正确。市场准入是监管部门对新的金融机构进入市场的一种审批控制，它是一种事前的监管措施，并非与监督检查共同构成风险管控的外部保障，故D不正确。因此，本题正确答案是C。

2、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（）。

A.辨别分析技术的运用

B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集

C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定

D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定

【答案】：C

【解析】当前应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。对于信用评分模型来说，辨别分析技术运用只是其中一个方面，并非关键，A不正确。借款人特征变量的当前市场数据搜集是构建模型的一个环节，但仅数据搜集不能决定模型能否准确评估信用风险，B不正确。借款人特征变量的选择和各自权重的确定是信用评分模型的核心要点。合理选择特征变量并确定其权重，才能准确衡量借款人的信用状况，是信用评分模型的关键，C正确。单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定是信用评分模型的结果体现，而不是关键，D不正确。所以本题答案选C。

3、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。

A.风险识别

B.风险监测

C.风险控制

D.风险加总

【答案】：D

【解析】题目意在考查对不同风险相关概念的理解。风险计量工作不仅要对单笔交易的风险进行计量，还需要对组合层面以及银行整体层面的风险水平开展评估。A项，风险识别主要是判断、归类并分析风险，明确有哪些风险以及风险的来源、特征等，它侧重于发现风险，而非对不同层面风险水平做综合评估，所以A项不符合题意。B项，风险监测是对风险的状况和变化进行持续的跟踪和监控，及时掌握风险的动态，重点在于对已识别风险的观察，并非对多层面风险进行统筹评估，故B项不正确。C项，风险控制是采取各种措施和方法，减少风险事件发生的可能性，或者降低风险事件带来的损失，是对风险的应对手段，并非对不同层面风险水平进行评估的概念，因此C项也不合适。D项，风险加总指的是将单笔交易的风险以及组合层面、银行整体层面的风险进行汇总和整合，从而评估整体的风险水平，这与题目中描述的既要计量单笔交易风险，又要评估组合和银行整体层面风险水平的内容相符，所以D项正确。综上，本题的正确答案是D。

4、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价

B.内部评级是主要依靠专家定性分析

C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估

D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

【答案】：A

【解析】A选项正确。商业银行信用风险内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价，该表述符合内部评级的核心内容。B错误，内部评级并非主要依靠专家定性分析，现代内部评级体系综合运用了定量和定性分析方法，以提高评级的准确性和客观性。C错误，专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估属于外部评级，而非内部评级。内部评级是商业银行自身进行的评级。D错误，内部评级的评级对象不仅仅是政府和大企业，还涵盖了各类不同规模和性质的客户，包括中小企业、个人等。综上所述，本题正确答案选A。

5、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同风险引发因素的判断。解题关键在于明确题干中事件的起因，然后将其与各个选项所代表的风险类型进行匹配。A选项，恐怖威胁通常是指由恐怖组织或个人实施的暴力、破坏等行为，其目的是制造恐慌、影响社会稳定等。而题干中明确表明是地震导致光缆断裂，并非恐怖威胁相关的行为造成的，所以