中级银行从业资格之中级风险管理试卷【word】附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差（）意味着相同的风险状况。

A.偶尔

B.不一定

C.一定

D.常常

【答案】：B

【解析】信用违约掉期价差是衡量信用风险的一个重要指标，但在特定市场环境下，相同的信用违约掉期价差并不一定意味着相同的风险状况。市场环境是复杂多变的，除了信用违约掉期价差外，还有诸多因素会影响风险状况，如宏观经济形势、行业发展趋势、企业自身的经营管理状况等。即使信用违约掉期价差相同，不同主体面临的这些外部和内部因素也可能存在差异，进而导致实际的风险状况不同。所以相同的信用违约掉期价差不一定意味着相同的风险状况，本题应选B。

2、根据《商业银行资本管理办法（试行）》《商业银行银行账簿利率风险管理指引》规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（??）。

A.能够完全对冲以规避风险

B.交易方面不受任何限制，可以随时平盘

C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益

D.能够进行积极的管理

【答案】：C

【解析】本题考查交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件。首先分析各选项：-A选项：能够完全对冲以规避风险是交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件之一。通过完全对冲风险，可降低交易的不确定性和潜在损失，使交易更具可控性，因此该选项不符合题意。-B选项：交易方面不受任何限制，可以随时平盘也是其应满足的条件。这保证了资产能够及时根据市场情况进行调整，以适应市场变化和投资者的需求，所以该选项不符合题意。-C选项：交易账簿中的金融工具和商品头寸要求能够准确估值，且公允价值变动应计入当期损益，而不是不计入当期损益。该描述不符合交易账簿中相关头寸的条件，所以C选项正确。-D选项：能够进行积极的管理同样是交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件。积极管理有助于优化资产配置、捕捉市场机会和提高投资回报，因此该选项不符合题意。综上，答案选C。

3、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

A.Ⅰ和Ⅲ

B.Ⅲ和Ⅳ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.只有Ⅰ

【答案】：A

【解析】本题是关于三种计算风险价值方法优缺点分析的正误判断选择题。答案选A，这意味着“Ⅰ和Ⅲ”所涉及的关于三种计算风险价值方法优缺点的分析是错误的表述。具体“Ⅰ”和“Ⅲ”对应的关于计算风险价值方法优缺点的内容虽未给出，但根据题目所设定的情境以及正确答案，可推断在本题给出的几种关于三种计算风险价值方法优缺点的分析内容里，“Ⅰ”和“Ⅲ”的表述不符合实际的优缺点情况，而其他未选的表述是正确的关于三种计算风险价值方法优缺点的分析。

4、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

【答案】：B

【解析】本题主要考查不同计算VaR方法的特点。A项，历史模拟法是运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，进而得到重新构造资产组合收益率的时间序列，通过该时间序列的分位数来计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算VaR，所以A项不符合题意。B项，方差-协方差法假定市场因子的变化服从多元正态分布，在此情形下，利用正态分布的统计特征来简化计算VaR，所以B项正确。C项，标准法是巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法提出的一种简单有效的补充方法，它不是基于假定市场因子变化服从多元正态分布并利用其特征来计算VaR的方法，C项不符合题意。D项，蒙特卡洛模拟法是通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况，进而计算VaR，并非利用正态分布的统计特征简化计算，D项不符合题意。综上，答案是B。

5、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】：C

【解析】本题可根据预期损失的计算公式来计算该银行此类借款的预期损失。预期损失（EL）的计算公式为：\(EL=PD\timesLGD\timesEAD\)，其中\(PD\)为违约概率，\(LGD\)为违约损失率，\(EAD\)为违约风险暴露。已知某商业银行当期信用评级为\(B\)级的借款人的违约概率（\(PD\)）是\(0.10\)，违约损失率（\(LGD\)）是\(0.50\)，违约风险暴露（\(EAD\)）是\(20\