中级银行从业资格之中级风险管理试卷a4版附答案详解.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理试卷

第一部分单选题(50题)

1、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。

A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障

B.计算机系统无法支持复杂的模型运算

C.数理知识过于深奥，难以掌握

D.计量模型假设条件太多，与实践不符

【答案】：A

【解析】这道题主要考查我国大多数商业银行开发风险计量模型时遇到的最大难题。A选项正确。在我国大多数商业银行中，历史数据积累不足且数据真实性难以保障是开发风险计量模型面临的最大难题。风险计量模型的构建需要大量准确、可靠的历史数据作为支撑，以反映不同情况下的风险特征和规律。如果历史数据积累不足，就无法全面、准确地捕捉各种风险因素及其变化，导致模型的准确性和可靠性大打折扣。同时，数据真实性难以保障也会使模型基于错误或不准确的数据进行分析和预测，从而得出错误的结果，影响银行对风险的评估和决策。B选项，随着科技的不断进步，计算机系统的运算能力大幅提升，虽然复杂模型运算对计算机系统有一定要求，但并非是大多数商业银行开发风险计量模型遇到的最大难题，很多银行可以通过技术手段和合理配置资源来解决计算机系统运算支持问题。C选项，数理知识深奥难以掌握，对于开发风险计量模型的专业人员来说，经过专业学习和培训是可以克服的，而且在实际工作中也有各种工具和方法辅助完成相关工作，所以这不是最大的难题。D选项，计量模型假设条件太多与实践不符，在开发过程中可以通过不断优化模型、调整假设条件来使其更贴合实际情况，相比历史数据问题，它并非是最大的阻碍。综上，答案选A。

2、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】：D

【解析】本题主要考查商业银行在面对大额交易和可疑交易时的报告对象以及监管检查主体。A选项，中国人民银行反洗钱局主要负责组织协调国家反洗钱工作，而不是接收商业银行的大额交易和可疑交易报告；中国银保监会及各地方监管局主要负责对银行业金融机构的监督管理，并非针对反洗钱报告的监管检查主体，所以A选项错误。B选项，虽然商业银行应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，但反洗钱工作部际联席会议制度是一个协调机制，并非对商业银行反洗钱工作进行监管、检查的主体，所以B选项错误。C选项，中国人民银行反洗钱局不接收商业银行的报告，中国证监会及各地方监管局主要负责对证券期货市场的监管，并非针对商业银行反洗钱工作的监管检查主体，所以C选项错误。D选项，依据相关规定，商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，同时接受中国人民银行及其分支机构的监管、检查，所以D选项正确。综上，本题答案选D。

3、商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是（）。

A.小企业公司治理受股东影响较大

B.小企业的财务真实性比较难以把握

C.小企业生产经营受市场的影响较大

D.小企业生产经营活动相对平稳

【答案】：D

【解析】本题可通过分析每个选项来判断其是否属于小企业的特征，进而得出答案。-A选项：小企业通常股权结构相对集中，公司的决策和治理往往会受到股东的较大影响，股东的个人意愿和决策方式对企业的运营有着重要作用，所以该选项属于小企业特征。-B选项：相较于大型企业，小企业的财务管理可能不够规范，财务制度不够健全，财务数据的真实性和准确性较难把握，存在一定的财务信息不透明情况，所以该选项属于小企业特征。-C选项：小企业规模较小，抗风险能力较弱，其生产经营活动更容易受到市场波动、供求关系、经济形势等市场因素的影响，当市场出现变化时，小企业可能面临较大的经营压力，所以该选项属于小企业特征。-D选项：小企业由于自身规模小、资源有限、抗风险能力弱等特点，其生产经营活动易受市场、资金、技术等多种因素的影响，具有较大的不稳定性，并非相对平稳，所以该选项不属于小企业特征。综上，答案选D。

4、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。

A.8％

B.12％

C.18％

D.15％

【答案】：D

【解析】在操作风险计量的标准法中，不同的产品线有对应的届值。商业银行“代理服务业务”产品线的届值是15%。所以答案选D。

5、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。

A.信息披露能够揭示商业银行的